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不確定性經(jīng)濟學

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1.不確定性經(jīng)濟學的概述

不確定性經(jīng)濟學是西方經(jīng)濟學的大家族中派生出來的交叉學科和邊緣學派。在經(jīng)濟理論中,對不確定性的分析和認識不僅是經(jīng)典的(阿羅—德布魯)一般均衡理論的基本內(nèi)容,同時也是信息經(jīng)濟學、行為以及實驗經(jīng)濟學、制度經(jīng)濟學、演化經(jīng)濟學等新興理論、以及現(xiàn)代金融理論、產(chǎn)業(yè)組織理論、企業(yè)理論、勞動經(jīng)濟學等學科的基本內(nèi)容。不確定性的分析和認識不僅決定著經(jīng)濟學對現(xiàn)實的分析和解釋力,同時也是經(jīng)濟學現(xiàn)代發(fā)展的一個極為重要的方向。

2.不確定性經(jīng)濟學的形成與發(fā)展

經(jīng)濟學通過研究人的經(jīng)濟行為來分析社會的經(jīng)濟現(xiàn)象,又將人的行為過程描述為決策過程。因此,經(jīng)濟學必須回答的一個問題是:人的經(jīng)濟決策的原則或者方式是什么?對此,經(jīng)濟學的回答是最優(yōu)化,或者理性。

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在確定條件下的理性決策原則是很容易理解和說明的,例如,經(jīng)濟學教科書中描述的消費者的效用最大化,以及廠商的利潤最大化。但是,一般而言,人們在現(xiàn)實生活中的決策是在不確定性的條件下做出的。在不確定性條件下的決策原則是什么?這是一個更為一般性的問題。對此,經(jīng)濟學的認識大致可以劃分為三個階段:

第一個階段是數(shù)學期望值最大化原則。貝努里的實驗證明了這個原則應(yīng)用于經(jīng)濟行為是有問題的。??怂沟热艘矊@個決策原則的合理性進行了爭論并提出了一些觀點。這些爭論直接導(dǎo)致了后續(xù)的主觀期望效用理論的形成。在經(jīng)濟學領(lǐng)域,門格爾、費雪和埃奇沃斯都曾經(jīng)指出風險和不確 定性將深刻地改變整個經(jīng)濟學的體系和內(nèi)容。奈特最早論述了風險和不確定性概念對經(jīng)濟研究的重要性,對這兩個概念進行了定義。??怂埂P恩斯、斯蒂格勒、哈特等經(jīng)濟學家開始用風險和不確定性解釋利潤、投資決策企業(yè)結(jié)構(gòu)等問題。

第二個階段是馮·諾伊曼和摩根斯頓(von Neumann & Morgenstem,1944)的期望效用最大化原則。這個理論被薩維奇(Savage,1954)以及Anseombe和Aumann(1963)完善為主觀期望效用理論。我們可以把這個理論稱為主觀期望效用理論或簡稱為SEU理論。同時,作為主觀方法的另外一種的“狀態(tài)—偏好”方法也由阿羅(1953)和德布魯(1959)提出。這些理論為后續(xù)的發(fā)展提供了理論上的出發(fā)點。

第三個階段是以一般期望效用理論的發(fā)展為標志。這一階段發(fā)展的緣由主要來自于經(jīng)濟學家認識到SEU理論對現(xiàn)實的背離,例如著名的阿萊悖論埃爾斯伯格悖論,以及依狀態(tài)(State-dependent)效用等。這些背離促使各種各樣的新理論陸續(xù)出現(xiàn)。這些新理論的一個共同之處是試圖擴展主觀期望效用理論的假設(shè),建立更為一般化的理論。同時,將風險和不確定性用于對生產(chǎn)、消費、投資以及分配等各種經(jīng)濟活動,以及對各種經(jīng)濟組織結(jié)構(gòu)的分析大量涌現(xiàn)。這些分析不僅深刻地改變著經(jīng)濟學對現(xiàn)實的分析和解釋,同時也改變了經(jīng)濟學自身。

總之,不確定性已經(jīng)極大地改變了經(jīng)濟學家看待世界的方法,成為推動經(jīng)濟學不斷發(fā)展的一個十分活躍的增長點。

3.不確定性經(jīng)濟學對現(xiàn)實的分析和解釋

現(xiàn)實經(jīng)濟社會通過交易組織經(jīng)濟活動,在其運行中流動著三種事物:產(chǎn)品(和勞務(wù))、貨幣以及信息。傳統(tǒng)經(jīng)濟學對交易的理解是產(chǎn)品和貨幣的交易,因此就有了供給和需求的傳統(tǒng)定義。支付物品者是供給方,而支付貨幣者是需求方。供求理論也就構(gòu)成了新古典經(jīng)濟學解釋市場組織的基本工具。不確定性經(jīng)濟學在一定程度上提供了新的工具。

首先,在交易的過程中必然存在著信息的交流。信息交流的本質(zhì)是對不確定性和風險的處理。處理不確定性和風險同樣是經(jīng)濟活動的目的。例如,一個病人到醫(yī)院看醫(yī)生,病人不知道自己為什么會不舒服,也不知道該如何處理,此時,他是不確定性的供給者;而醫(yī)生則可以解決這個問題,此時,醫(yī)生是不確定性的需求者。從信息的角度講,病人是信息的需求者,醫(yī)生是信息的供給者。進一步,一些不確定性可能是這個社會的任何專家都無法解決的,例如一個人的壽命,這個時候,就需要通過一種組織技術(shù)來加以解決,例如通過保險公司來分散個人的風險。這樣,建立在交易基礎(chǔ)上的經(jīng)濟活動的本質(zhì)也可以看成是通過信息的交流來解決不確定性以及風險問題。這是現(xiàn)代經(jīng)濟學描述和分析經(jīng)濟活動的一個重要的方法。

其次,交易中需要貨幣。在新古典經(jīng)濟學中,貨幣本身就是信息交流的工具,但是對貨幣的功能以及所表示的信息內(nèi)容的認識較為狹隘,例如認為貨幣的主要功能是表示價格,而價格反映了資源相對于偏好的稀缺性,這是建立在瓦爾拉斯體系上的認識。但是,我們知道信用是貨幣的基本職能,與不確定性以及風險有著本質(zhì)的聯(lián)系。如果我們在薩維奇體系上來認識價格時,就可以從概率測度和效用測度來認識貨幣所表示的價格的意義。不確定性經(jīng)濟學為分析價格所包含的豐富內(nèi)容提供了新的分析出發(fā)點。

再次,市場參與人可以利用市場來處理不確定性和風險(阿羅一德布魯)。但是,市場(完全競爭的交易)處理不確定性和風險的能力是不完全的,例如經(jīng)濟社會很難構(gòu)造一個完全復(fù)制所有依狀態(tài)要求權(quán)的完美的資產(chǎn)市場。因此市場參與人還需要通過一些非市場特征組織(不完全競爭的交易)來處理不確定性和風險,例如家庭和企業(yè)這些非市場特征的經(jīng)濟組織。不確定性以及風險為分析經(jīng)濟社會的多樣化的組織方式提供了一個出發(fā)點。

最后,在人與自然的博弈中,消除風險(或者說得到確定的結(jié)果)一直是人類努力實現(xiàn)的目標。社會通過構(gòu)建各種組織與制度來力圖做到這一點。但是,人類努力的結(jié)果是使得人類生活在一個風險更少的社會中還是一個風險更大的社會中?當人類試圖規(guī)避風險時,是否踏上了一條悲劇之路一他將面臨著更大的風險?這是我們需要認真思考的問題。思考這個問題的意義正如熊彼特所言,預(yù)言船會沉沒的人并不是真正的悲觀主義者,而相信這個預(yù)言的人才是真正的悲觀主義者。

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