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勞倫斯·克萊因

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1.勞倫斯·克萊因簡介

1980年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者勞倫斯·克萊因是美籍猶太人。1920年9月14日,克萊因出生于美國內(nèi)布拉斯加州的奧馬哈城。1942年,他從加州大學(xué)伯克利分校畢業(yè)后,考入麻省理工學(xué)院。1944年,在麻省理工學(xué)院獲得博士學(xué)位,他是該院第一個經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。拿到博士學(xué)位之后,他參加了芝加哥大學(xué)考爾斯委員會的經(jīng)濟(jì)計量學(xué)班子。在那里,他接受了一個挑戰(zhàn)性的任務(wù),繼續(xù)簡·丁伯根編制經(jīng)濟(jì)計量模型的嘗試。他的宏觀經(jīng)濟(jì)計量模型中的第一個就是在這里完成的。

1947年夏天,克萊因離開了芝加哥,接受了加拿大政府顧問的職位。在渥太華的一個暑期,他幫助加拿大政府建造的第一個經(jīng)濟(jì)計量模型問世。之后他和妻子去了歐洲。

1958年后,克萊因加入賓西法尼亞大學(xué)的教師隊(duì)伍。他此后一直在該校的沃頓商學(xué)院經(jīng)濟(jì)系做教授,從事教學(xué)和研究工作。在那里,他創(chuàng)制了一系列模型,后來被稱為沃頓模型。1959年,他獲得了美國經(jīng)濟(jì)學(xué)會頒發(fā)的約翰·貝茨·克拉克獎?wù)拢瑫r年39歲。該獎素有“小諾貝爾獎”之稱,是美國經(jīng)濟(jì)學(xué)會1947年設(shè)立的經(jīng)濟(jì)學(xué)大獎之一,用于表彰對經(jīng)濟(jì)思想和知識做出重大貢獻(xiàn)、年齡不滿40周歲的中青年經(jīng)濟(jì)學(xué)家。

諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎
諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(The Nobel Economics Prize)
歷屆獲得者
1969拉格納·弗里希
(Ragnar Frisch)
簡·丁伯根
(Jan Tinbergen)
1970保羅·薩繆爾森
(Paul A. Samuelson)
1971西蒙·庫茲涅茨
(Simon Kuznets)
1972(John R. Hicks)
肯尼斯·約瑟夫·阿羅
(Kenneth J. Arrow)
1973華西里·列昂惕夫
(Wassily Leontief)
1974弗里德里克·哈耶克
(Friedrich August von Hayek)
綱納·繆達(dá)爾
(Gunnar Myrdal)
1975列奧尼德·康托羅維奇
(Leonid Vitaliyevich Kantorovich)
佳林·庫普曼斯
(Tjalling C. Koopmans)
1976米爾頓·弗里德曼
(Milton Friedman)
1977戈特哈德·貝蒂·俄林
(Bertil Ohlin)
詹姆斯·愛德華·米德
(James E. Meade)
1978赫伯特·西蒙
(Herbert A. Simon)
1979威廉·阿瑟·劉易斯
(Sir Arthur Lewis)
西奧多·舒爾茨
(Theodore W. Schultz)
1980勞倫斯·羅·克萊因
(Lawrence R. Klein)
1981詹姆斯·托賓
(James Tobin)
1982喬治·斯蒂格勒
(George J. Stigler)
1983羅拉爾·德布魯
(Gerard Debreu)
1984理查德·約翰·斯通
(Richard Stone)
1985弗蘭科·莫迪利安尼
(Franco Modigliani)
1986詹姆斯·麥基爾·布坎南
(James M. Buchanan Jr.)
1987羅伯特·索洛
(Robert M. Solow)
1988莫里斯·阿萊斯
(Maurice Allais)
1989特里夫·哈維默
(Trygve Haavelmo)
1990默頓·米勒
(Merton H. Miller)
哈里·馬科維茨
(Harry M. Markowitz)
威廉·夏普
(William F. Sharpe)
1991羅納德·科斯
(Ronald H. Coase)
1992加里·貝克爾
(Gary S. Becker)
1993道格拉斯·諾斯
(Douglass C. North)
羅伯特·福格爾
(Robert W. Fogel)
1994約翰·福布斯·納什
(John F. Nash Jr.)
約翰·海薩尼
(John C. Harsanyi)
萊因哈德·澤爾騰
(Reinhard Selten)
1995小羅伯特·盧卡斯
(Robert E. Lucas Jr.)
1996詹姆斯·莫里斯
(James A. Mirrlees)
威廉·維克瑞
(William Vickrey)
1997羅伯特·默頓
(Robert C. Merton)
邁倫·斯科爾斯
(Myron S. Scholes)
1998阿馬蒂亞·森
(Amartya Sen )
1999羅伯特·蒙代爾
(Robert A. Mundell)
2000詹姆斯·赫克曼
(James J. Heckman)
丹尼爾·麥克法登
(Daniel L. McFadden)
2001喬治·阿克爾洛夫
(George A. Akerlof )
邁克爾·斯賓塞
(A. Michael Spence )
約瑟夫·斯蒂格利茨
(Joseph E. Stiglitz)
2002丹尼爾·卡納曼
(Daniel Kahneman)
弗農(nóng)·史密斯
(Vernon L. Smith)
2003克萊夫·格蘭杰
(Clive W.J. Granger)
羅伯特·恩格爾
(Robert F. Engle III)
2004芬恩·基德蘭德
(Finn E. Kydland)
愛德華·普雷斯科特
(Edward C. Prescott)
2005托馬斯·克羅姆比·謝林
(Thomas Crombie Schelling)
羅伯特·約翰·奧曼
(Robert John Aumann)
2006埃德蒙德·菲爾普斯
(Edmund Phelps)
2007埃里克·馬斯金
(Eric S. Maskin)
羅杰·邁爾森
(Roger B. Myerson)
里奧尼德·赫維茨
(Leonid Hurwicz)
2008保羅·克魯格曼
(Paul R. Krugman)
2009埃莉諾·奧斯特羅姆
(Elinor Ostrom)
奧利弗·威廉姆森
(Oliver E. Williamson)
2010彼得·戴蒙德
(Peter A. Diamond)
戴爾·莫特森
(Dale T. Mortensen)
克里斯托弗·皮薩里德斯
(Christopher A. Pissarides)
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在人生的學(xué)術(shù)旅途上,克萊因一直是一位成功者。他在很多組織中都很活躍,曾擔(dān)任經(jīng)濟(jì)計量學(xué)會、美國經(jīng)濟(jì)協(xié)會和東部經(jīng)濟(jì)協(xié)會會長??巳R因還參加過其他學(xué)術(shù)組織,如全國商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家協(xié)會、美國哲學(xué)學(xué)會、全國經(jīng)濟(jì)學(xué)家俱樂部等。除此之外,克萊因還為政府機(jī)構(gòu)工作。

2.主要學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)

克萊因的主要理論貢獻(xiàn)是:以公認(rèn)的經(jīng)濟(jì)學(xué)說為基礎(chǔ),根據(jù)對現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)中實(shí)際數(shù)據(jù)所作的經(jīng)驗(yàn)性估算,建立經(jīng)濟(jì)體制的數(shù)學(xué)模型,并用其分析經(jīng)濟(jì)波動和經(jīng)濟(jì)政策,預(yù)測經(jīng)濟(jì)趨勢。在包括周期研究、隨機(jī)波動、動態(tài)乘數(shù)反應(yīng)、方案分析以及預(yù)報等理論性經(jīng)濟(jì)分析和公共政策的問題上,運(yùn)用各種估算系統(tǒng)。所研究的模式包括發(fā)展中經(jīng)濟(jì)、中央計劃經(jīng)濟(jì)和工業(yè)市場經(jīng)濟(jì),以及這些經(jīng)濟(jì)的國際貿(mào)易和金融關(guān)系。主要有“克萊因—文德伯格模型”、“布魯金斯模型”、“沃頓模型”和“世界模型”。

克萊因的學(xué)術(shù)成就,概括地說,是將計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法和凱恩斯主義宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)分析結(jié)合起來,創(chuàng)立了宏觀經(jīng)濟(jì)計量學(xué)。他在成名之作《凱恩斯革命》中,第一次完整地把凱恩斯的經(jīng)濟(jì)理論表述為數(shù)學(xué)形式。他的另一本代表作《美國的一個經(jīng)濟(jì)計量模型,1929~1952》,不僅在結(jié)構(gòu)、規(guī)模和先進(jìn)的估算方法論方面是現(xiàn)代宏觀模型的鼻祖,而且也是正式地用于經(jīng)濟(jì)波動預(yù)測的第一個經(jīng)濟(jì)計量模型,對以后美國和其他國家建立的宏觀經(jīng)濟(jì)計量模型有深遠(yuǎn)而普遍的影響??巳R因還幫助其他國家建立模型。包括1947年的加拿大模型,1961年的日本模型,1961年的英國第一季度模型。他關(guān)于發(fā)展中國家模型式樣的建議,明顯地被采納于印度、墨西哥、蘇丹等不同國家的模型中。他還與他的同事一起,致力于建立蘇聯(lián)的模型,對前蘇聯(lián)的經(jīng)濟(jì)計劃和計劃執(zhí)行進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計量的描述。二十世紀(jì)六十年代末的林克計劃是一個規(guī)模宏大的世界經(jīng)濟(jì)計量模型,其中克萊因起了主導(dǎo)作用,他既是創(chuàng)議者,又是一位積極的研究領(lǐng)導(dǎo)者。這個計劃的目標(biāo)之一,是協(xié)調(diào)各國的經(jīng)濟(jì)計量模型。用以改善分析商業(yè)波動在各國中擴(kuò)散的可能性,以便利國際貿(mào)易和資本流動的預(yù)測。另一個目標(biāo)是研究一國政治措施的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)如何影響其他國家。這個方法已被用來研究一次石油漲價如何影響各國的通貨膨脹、就業(yè)和貿(mào)易平衡。林克計劃開辟了一條全新的發(fā)展道路,有很大的理論和實(shí)踐價值。

通過他的著作和對各國研究人員的指導(dǎo),克萊因促進(jìn)了對經(jīng)濟(jì)計量預(yù)測模型和對這類模型用于經(jīng)濟(jì)政策的可能性的研究。由于克萊因的努力,經(jīng)濟(jì)計量模型的編制已經(jīng)廣泛使用。經(jīng)濟(jì)計量模型現(xiàn)在可在全世界找到,不僅在科學(xué)機(jī)關(guān)中,而且也在公共行政、政治組織和大企業(yè)中。在經(jīng)濟(jì)科學(xué)的領(lǐng)域中,很少有人像勞倫斯·克萊因那樣擁有這么多的后繼者和這么大的影響。

3.克萊因—戈德伯格模型

密西根大學(xué)有一位研究生叫戈德伯格,他與克萊因合作完成了一套新的美國經(jīng)濟(jì)模型,稱為克萊因—戈德伯格模型。他們將在考列斯委員會建構(gòu)的模型加以補(bǔ)充及修正,并導(dǎo)入一些調(diào)查研究的發(fā)現(xiàn),用以定期從事經(jīng)濟(jì)預(yù)測。拜克拉克這位來自澳大利亞大膽的統(tǒng)計經(jīng)濟(jì)學(xué)家之賜,把他們的研究成果推向高峰。克拉克在極有影響力的《曼徹斯特衛(wèi)報》全球版周刊上撰文指出,朝鮮戰(zhàn)爭期間逐漸下滑的美國經(jīng)濟(jì),可能會大規(guī)模地衰退。他甚至嚇唬大家,將會遭遇最可怕的經(jīng)濟(jì)事件——由于經(jīng)濟(jì)情勢持續(xù)盤旋衰退,終將重演1929年的全面崩潰??巳R因在重新檢視模型對1953~1954年經(jīng)濟(jì)的預(yù)測后,得到的結(jié)論是,情況不致再像1929年一樣。于是,他和戈德伯格合寫了一篇文章寄給該報,很高興除了文章大幅刊登出來,還配上一幅勞氏漫書。

克萊因—戈德伯格模型相關(guān)估計的運(yùn)算,當(dāng)年只有一些片段零碎地利用到了電腦。為了模型求解的問題,他們可能要花上一兩天,借助臺式計算機(jī)以人工計算。后來密西根大學(xué)裝設(shè)了一組大型的數(shù)位電腦,他們也開始進(jìn)行模型自動求解——也可稱之為模擬。但是直到克萊因離開密西根大學(xué)之前,還沒有什么具體的成果。

在麥卡錫主義高漲的年代,克萊茵離開了密西根來到平靜而崇尚學(xué)術(shù)自由的牛津,在統(tǒng)計研究所任職,仿效密西根的調(diào)查形式進(jìn)行英國的儲蓄調(diào)查。在牛津期間,他又回到模型建構(gòu)的本行,對象是整個英國。在這里,他認(rèn)識了日后相交達(dá)25年的好友博爾爵士,并在牛津大學(xué)期間進(jìn)一步運(yùn)用電腦于數(shù)量運(yùn)算上,雖然略有進(jìn)展,不過還是無法為模型求解。

4.電腦的應(yīng)用

到了二十世紀(jì)六十年代,電腦總算能夠有效地運(yùn)用于計量經(jīng)濟(jì)學(xué);電腦最初只用在科學(xué)、工程及大規(guī)模的資料處理(如人口普查)上??巳R因和他的學(xué)生以及IBM電腦公司的研究員,花了相當(dāng)多的時間研究與最大可能性相關(guān)的非線性問題及其他的統(tǒng)計預(yù)估方法,也同時大幅改進(jìn)了源自布魯金斯模型研究過程中的模擬技巧。最終他們有兩項(xiàng)創(chuàng)新的發(fā)展,使得計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法更向前跨了一步:其一是以國民所得會計的標(biāo)準(zhǔn)格式來呈現(xiàn)資料,以便于計量經(jīng)濟(jì)分析者的了解;其二是使用分時的方法。電腦的真正發(fā)展是在二十世紀(jì)六十年代,而在接下來的十年開花結(jié)果,為全世界廣大的研究人員及學(xué)者普遍使用。

電腦的標(biāo)準(zhǔn)用途是在資料管理、統(tǒng)計推論、應(yīng)用以及以易于理解的表格與圖形來呈現(xiàn)研究結(jié)果等,但除此之外,早在二十世紀(jì)五十年代末期,許多艱深的研究技巧即已開始發(fā)展。這些技巧根據(jù)推測模擬,涉及了適當(dāng)抽取的隨機(jī)誤差對動態(tài)模型之解的干擾。開這方面研究先河的,其一是阿德爾曼對克萊因—戈德伯格模型動態(tài)特性的研究;另一是源自瓦格納為建構(gòu)蒙地卡羅實(shí)驗(yàn)而測量計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的統(tǒng)計方法。

華頓學(xué)院的團(tuán)隊(duì)并不是頭一個使用這些方法的人,但他們卻在使用過程中,對自己模型體系具有的周期性與統(tǒng)計推論上的各種特性,有更深入的了解。原先對布魯金斯模型所作的某些大規(guī)模的推測模擬,提升了以電腦為基礎(chǔ)的實(shí)驗(yàn)技巧,他們也從中引用了相當(dāng)豐富的資訊。經(jīng)過多方的努力,我們得以了解大規(guī)模模型的各類反應(yīng)特性——如乘數(shù)、對參數(shù)改變的敏感度以及系統(tǒng)的長期趨勢等。華頓團(tuán)隊(duì)全面通過電腦來從事大型模型的操作運(yùn)算,可以對一些重大事件——如尼克松總統(tǒng)的新經(jīng)濟(jì)政策、石油禁運(yùn)以及伊朗君主政府被推翻——做出迅速而有參考價值的反應(yīng)。

5.共同的發(fā)展

1966年,杜邦公司的研究員邀請克萊因?yàn)樵摴局苯油顿Y的三個發(fā)展中國家建立經(jīng)濟(jì)模型。為此,他挑選了一些賓夕法尼亞大學(xué)經(jīng)濟(jì)系的學(xué)生組成研究團(tuán)隊(duì),建立了阿根廷、巴西及墨西哥三國的模型。根據(jù)雙方協(xié)議,杜邦公司有權(quán)運(yùn)用這些模型,但包括數(shù)據(jù)資料與方程式的系統(tǒng),則是屬于公共的智慧財產(chǎn)。

克萊因在華盛頓計量經(jīng)濟(jì)研究組內(nèi),成立了墨西哥計量經(jīng)濟(jì)模型研究小組。從1969年僅有蒙特瑞及墨西哥市少數(shù)民間部門的支持開始,該組織已經(jīng)擴(kuò)充為一個自給自足的系統(tǒng),擁有 150個贊助單位——包括美國企業(yè)、墨西哥政府相關(guān)單位、國際組織等。這些技術(shù)涵蓋了模型建構(gòu)、電腦運(yùn)用、模型結(jié)果的呈現(xiàn)以及對民間與政府部門決策的貢獻(xiàn)等。這實(shí)在是可圈可點(diǎn)的個案,而類似的努力也陸續(xù)在世界其他國家收到成效。

從拉丁美洲的經(jīng)濟(jì)開始,克萊因開始有機(jī)會在許多發(fā)展中國家建構(gòu)經(jīng)濟(jì)模型。遠(yuǎn)東國家有許多模型,非洲及中東也有一些。那時最優(yōu)秀的學(xué)者曾加入聯(lián)合國所屬的各個團(tuán)隊(duì),協(xié)助新興國家解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)問題。二十世紀(jì)六十年代中葉,克萊因與聯(lián)合國所屬單位簽訂顧問合約,協(xié)助建立不發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)模型,以估計其經(jīng)濟(jì)成長所需要的資本。

為發(fā)展中國家從事模型建構(gòu)的同時,克萊因也開始為社會主義或中央計劃經(jīng)濟(jì)國家從事相同的努力。發(fā)展中國家的模型設(shè)計,必須能表現(xiàn)這些地區(qū)的特質(zhì),不宜僅依據(jù)新古典與凱恩斯的綜合理論,完全復(fù)制工業(yè)化民主國家(OECD國家)的模型。發(fā)展中國家的模型要展開獨(dú)特的供給面特質(zhì),還有特殊的對外貿(mào)易、所有權(quán)分配與人口狀況。至于替中央計劃型經(jīng)濟(jì)建構(gòu)模型,面對管制的市場以及計劃目標(biāo),一直是克萊因長久向往的挑戰(zhàn)。1970年夏季,克萊因在維也納高等研究院舉辦的演講中和在美國認(rèn)識的捷克經(jīng)濟(jì)學(xué)者討論這些問題。同年夏天,克萊因也在前蘇聯(lián)及匈牙利與人討論這項(xiàng)議題。

最后,在1973年,克萊因和學(xué)校研究蘇聯(lián)的同仁合作,為前蘇聯(lián)建構(gòu)了一個模型——USSR SOVMODI與由此衍生后面好幾代的模型。在各種討論與正式說明的場合,克萊因向前蘇聯(lián)經(jīng)濟(jì)學(xué)家介紹這個模型,他相信,透過經(jīng)濟(jì)模型可以對蘇聯(lián)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與體制有更為深刻的了解。在接下來的十多年,來自東歐、前蘇聯(lián)與中國的訪問學(xué)者絡(luò)繹不絕,他們的造訪,使克萊因?qū)ξ鞣绞袌鼋?jīng)濟(jì)與東方計劃經(jīng)濟(jì)兩者的基本差異,有了更深入的了解。

6.克萊因主要著作

克萊因發(fā)表了250多篇文章,出版了26本書,其中大多數(shù)堪稱經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域中的精粹。其著述主要包括:

  • 《宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與合理行為理論》(1946);
  • 《凱恩斯革命》(1950);
  • 《美國經(jīng)濟(jì)波動》(1950);
  • 《經(jīng)濟(jì)計量學(xué)教科書》(1974);
  • 《美國的一個經(jīng)濟(jì)計量模型》(與戈德伯格合著,1955);
  • 《經(jīng)濟(jì)計量學(xué)導(dǎo)論》(1962);
  • 《沃頓經(jīng)濟(jì)計量預(yù)測模型》(與伊萬斯合著,1967);
  • 《經(jīng)濟(jì)預(yù)測理論論述》(1971);
  • 《宏觀經(jīng)濟(jì)體系的模擬技術(shù)的狀況》(1977);
  • 《經(jīng)濟(jì)計量預(yù)測和經(jīng)濟(jì)模型導(dǎo)論》(1981)等。

他不僅是一位多產(chǎn)作家,而且還從事編輯工作,擔(dān)任《經(jīng)濟(jì)計量學(xué)》、《國際經(jīng)濟(jì)論壇》、《經(jīng)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《比較戰(zhàn)略》等刊物的編輯。

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