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勞倫斯·克萊因

1.勞倫斯·克萊因簡(jiǎn)介

1980年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者勞倫斯·克萊因是美籍猶太人。1920年9月14日,克萊因出生于美國(guó)內(nèi)布拉斯加州的奧馬哈城。1942年,他從加州大學(xué)伯克利分校畢業(yè)后,考入麻省理工學(xué)院。1944年,在麻省理工學(xué)院獲得博士學(xué)位,他是該院第一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。拿到博士學(xué)位之后,他參加了芝加哥大學(xué)考爾斯委員會(huì)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)班子。在那里,他接受了一個(gè)挑戰(zhàn)性的任務(wù),繼續(xù)簡(jiǎn)·丁伯根編制經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的嘗試。他的宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中的第一個(gè)就是在這里完成的。

1947年夏天,克萊因離開(kāi)了芝加哥,接受了加拿大政府顧問(wèn)的職位。在渥太華的一個(gè)暑期,他幫助加拿大政府建造的第一個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型問(wèn)世。之后他和妻子去了歐洲。

1958年后,克萊因加入賓西法尼亞大學(xué)的教師隊(duì)伍。他此后一直在該校的沃頓商學(xué)院經(jīng)濟(jì)系做教授,從事教學(xué)和研究工作。在那里,他創(chuàng)制了一系列模型,后來(lái)被稱為沃頓模型。1959年,他獲得了美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)頒發(fā)的約翰·貝茨·克拉克獎(jiǎng)?wù)?,時(shí)年39歲。該獎(jiǎng)素有“小諾貝爾獎(jiǎng)”之稱,是美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)1947年設(shè)立的經(jīng)濟(jì)學(xué)大獎(jiǎng)之一,用于表彰對(duì)經(jīng)濟(jì)思想和知識(shí)做出重大貢獻(xiàn)、年齡不滿40周歲的中青年經(jīng)濟(jì)學(xué)家。

諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)
諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)(The Nobel Economics Prize)
歷屆獲得者
1969拉格納·弗里希
(Ragnar Frisch)
簡(jiǎn)·丁伯根
(Jan Tinbergen)
1970保羅·薩繆爾森
(Paul A. Samuelson)
1971西蒙·庫(kù)茲涅茨
(Simon Kuznets)
1972約翰·??怂?/a>
(John R. Hicks)
肯尼斯·約瑟夫·阿羅
(Kenneth J. Arrow)
1973華西里·列昂惕夫
(Wassily Leontief)
1974弗里德里克·哈耶克
(Friedrich August von Hayek)
綱納·繆達(dá)爾
(Gunnar Myrdal)
1975列奧尼德·康托羅維奇
(Leonid Vitaliyevich Kantorovich)
佳林·庫(kù)普曼斯
(Tjalling C. Koopmans)
1976米爾頓·弗里德曼
(Milton Friedman)
1977戈特哈德·貝蒂·俄林
(Bertil Ohlin)
詹姆斯·愛(ài)德華·米德
(James E. Meade)
1978赫伯特·西蒙
(Herbert A. Simon)
1979威廉·阿瑟·劉易斯
(Sir Arthur Lewis)
西奧多·舒爾茨
(Theodore W. Schultz)
1980勞倫斯·羅·克萊因
(Lawrence R. Klein)
1981詹姆斯·托賓
(James Tobin)
1982喬治·斯蒂格勒
(George J. Stigler)
1983羅拉爾·德布魯
(Gerard Debreu)
1984理查德·約翰·斯通
(Richard Stone)
1985弗蘭科·莫迪利安尼
(Franco Modigliani)
1986詹姆斯·麥基爾·布坎南
(James M. Buchanan Jr.)
1987羅伯特·索洛
(Robert M. Solow)
1988莫里斯·阿萊斯
(Maurice Allais)
1989特里夫·哈維默
(Trygve Haavelmo)
1990默頓·米勒
(Merton H. Miller)
哈里·馬科維茨
(Harry M. Markowitz)
威廉·夏普
(William F. Sharpe)
1991羅納德·科斯
(Ronald H. Coase)
1992加里·貝克爾
(Gary S. Becker)
1993道格拉斯·諾斯
(Douglass C. North)
羅伯特·福格爾
(Robert W. Fogel)
1994約翰·福布斯·納什
(John F. Nash Jr.)
約翰·海薩尼
(John C. Harsanyi)
萊因哈德·澤爾騰
(Reinhard Selten)
1995小羅伯特·盧卡斯
(Robert E. Lucas Jr.)
1996詹姆斯·莫里斯
(James A. Mirrlees)
威廉·維克瑞
(William Vickrey)
1997羅伯特·默頓
(Robert C. Merton)
邁倫·斯科爾斯
(Myron S. Scholes)
1998阿馬蒂亞·森
(Amartya Sen )
1999羅伯特·蒙代爾
(Robert A. Mundell)
2000詹姆斯·赫克曼
(James J. Heckman)
丹尼爾·麥克法登
(Daniel L. McFadden)
2001喬治·阿克爾洛夫
(George A. Akerlof )
邁克爾·斯賓塞
(A. Michael Spence )
約瑟夫·斯蒂格利茨
(Joseph E. Stiglitz)
2002丹尼爾·卡納曼
(Daniel Kahneman)
弗農(nóng)·史密斯
(Vernon L. Smith)
2003克萊夫·格蘭杰
(Clive W.J. Granger)
羅伯特·恩格爾
(Robert F. Engle III)
2004芬恩·基德蘭德
(Finn E. Kydland)
愛(ài)德華·普雷斯科特
(Edward C. Prescott)
2005托馬斯·克羅姆比·謝林
(Thomas Crombie Schelling)
羅伯特·約翰·奧曼
(Robert John Aumann)
2006埃德蒙德·菲爾普斯
(Edmund Phelps)
2007埃里克·馬斯金
(Eric S. Maskin)
羅杰·邁爾森
(Roger B. Myerson)
里奧尼德·赫維茨
(Leonid Hurwicz)
2008保羅·克魯格曼
(Paul R. Krugman)
2009埃莉諾·奧斯特羅姆
(Elinor Ostrom)
奧利弗·威廉姆森
(Oliver E. Williamson)
2010彼得·戴蒙德
(Peter A. Diamond)
戴爾·莫特森
(Dale T. Mortensen)
克里斯托弗·皮薩里德斯
(Christopher A. Pissarides)
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在人生的學(xué)術(shù)旅途上,克萊因一直是一位成功者。他在很多組織中都很活躍,曾擔(dān)任經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)會(huì)、美國(guó)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)和東部經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)??巳R因還參加過(guò)其他學(xué)術(shù)組織,如全國(guó)商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家協(xié)會(huì)、美國(guó)哲學(xué)學(xué)會(huì)、全國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家俱樂(lè)部等。除此之外,克萊因還為政府機(jī)構(gòu)工作。

2.主要學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)

克萊因的主要理論貢獻(xiàn)是:以公認(rèn)的經(jīng)濟(jì)學(xué)說(shuō)為基礎(chǔ),根據(jù)對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)中實(shí)際數(shù)據(jù)所作的經(jīng)驗(yàn)性估算,建立經(jīng)濟(jì)體制的數(shù)學(xué)模型,并用其分析經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和經(jīng)濟(jì)政策,預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)。在包括周期研究、隨機(jī)波動(dòng)、動(dòng)態(tài)乘數(shù)反應(yīng)、方案分析以及預(yù)報(bào)等理論性經(jīng)濟(jì)分析和公共政策的問(wèn)題上,運(yùn)用各種估算系統(tǒng)。所研究的模式包括發(fā)展中經(jīng)濟(jì)、中央計(jì)劃經(jīng)濟(jì)和工業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),以及這些經(jīng)濟(jì)的國(guó)際貿(mào)易和金融關(guān)系。主要有“克萊因—文德伯格模型”、“布魯金斯模型”、“沃頓模型”和“世界模型”。

克萊因的學(xué)術(shù)成就,概括地說(shuō),是將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法和凱恩斯主義宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)分析結(jié)合起來(lái),創(chuàng)立了宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)。他在成名之作《凱恩斯革命》中,第一次完整地把凱恩斯的經(jīng)濟(jì)理論表述為數(shù)學(xué)形式。他的另一本代表作《美國(guó)的一個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型,1929~1952》,不僅在結(jié)構(gòu)、規(guī)模和先進(jìn)的估算方法論方面是現(xiàn)代宏觀模型的鼻祖,而且也是正式地用于經(jīng)濟(jì)波動(dòng)預(yù)測(cè)的第一個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型,對(duì)以后美國(guó)和其他國(guó)家建立的宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型有深遠(yuǎn)而普遍的影響。克萊因還幫助其他國(guó)家建立模型。包括1947年的加拿大模型,1961年的日本模型,1961年的英國(guó)第一季度模型。他關(guān)于發(fā)展中國(guó)家模型式樣的建議,明顯地被采納于印度、墨西哥、蘇丹等不同國(guó)家的模型中。他還與他的同事一起,致力于建立蘇聯(lián)的模型,對(duì)前蘇聯(lián)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量的描述。二十世紀(jì)六十年代末的林克計(jì)劃是一個(gè)規(guī)模宏大的世界經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型,其中克萊因起了主導(dǎo)作用,他既是創(chuàng)議者,又是一位積極的研究領(lǐng)導(dǎo)者。這個(gè)計(jì)劃的目標(biāo)之一,是協(xié)調(diào)各國(guó)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。用以改善分析商業(yè)波動(dòng)在各國(guó)中擴(kuò)散的可能性,以便利國(guó)際貿(mào)易和資本流動(dòng)的預(yù)測(cè)。另一個(gè)目標(biāo)是研究一國(guó)政治措施的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)如何影響其他國(guó)家。這個(gè)方法已被用來(lái)研究一次石油漲價(jià)如何影響各國(guó)的通貨膨脹、就業(yè)和貿(mào)易平衡。林克計(jì)劃開(kāi)辟了一條全新的發(fā)展道路,有很大的理論和實(shí)踐價(jià)值。

通過(guò)他的著作和對(duì)各國(guó)研究人員的指導(dǎo),克萊因促進(jìn)了對(duì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量預(yù)測(cè)模型和對(duì)這類模型用于經(jīng)濟(jì)政策的可能性的研究。由于克萊因的努力,經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的編制已經(jīng)廣泛使用。經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型現(xiàn)在可在全世界找到,不僅在科學(xué)機(jī)關(guān)中,而且也在公共行政、政治組織和大企業(yè)中。在經(jīng)濟(jì)科學(xué)的領(lǐng)域中,很少有人像勞倫斯·克萊因那樣擁有這么多的后繼者和這么大的影響。

3.克萊因—戈德伯格模型

密西根大學(xué)有一位研究生叫戈德伯格,他與克萊因合作完成了一套新的美國(guó)經(jīng)濟(jì)模型,稱為克萊因—戈德伯格模型。他們將在考列斯委員會(huì)建構(gòu)的模型加以補(bǔ)充及修正,并導(dǎo)入一些調(diào)查研究的發(fā)現(xiàn),用以定期從事經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)。拜克拉克這位來(lái)自澳大利亞大膽的統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)家之賜,把他們的研究成果推向高峰??死嗽跇O有影響力的《曼徹斯特衛(wèi)報(bào)》全球版周刊上撰文指出,朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)期間逐漸下滑的美國(guó)經(jīng)濟(jì),可能會(huì)大規(guī)模地衰退。他甚至嚇唬大家,將會(huì)遭遇最可怕的經(jīng)濟(jì)事件——由于經(jīng)濟(jì)情勢(shì)持續(xù)盤(pán)旋衰退,終將重演1929年的全面崩潰??巳R因在重新檢視模型對(duì)1953~1954年經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)后,得到的結(jié)論是,情況不致再像1929年一樣。于是,他和戈德伯格合寫(xiě)了一篇文章寄給該報(bào),很高興除了文章大幅刊登出來(lái),還配上一幅勞氏漫書(shū)。

克萊因—戈德伯格模型相關(guān)估計(jì)的運(yùn)算,當(dāng)年只有一些片段零碎地利用到了電腦。為了模型求解的問(wèn)題,他們可能要花上一兩天,借助臺(tái)式計(jì)算機(jī)以人工計(jì)算。后來(lái)密西根大學(xué)裝設(shè)了一組大型的數(shù)位電腦,他們也開(kāi)始進(jìn)行模型自動(dòng)求解——也可稱之為模擬。但是直到克萊因離開(kāi)密西根大學(xué)之前,還沒(méi)有什么具體的成果。

在麥卡錫主義高漲的年代,克萊茵離開(kāi)了密西根來(lái)到平靜而崇尚學(xué)術(shù)自由的牛津,在統(tǒng)計(jì)研究所任職,仿效密西根的調(diào)查形式進(jìn)行英國(guó)的儲(chǔ)蓄調(diào)查。在牛津期間,他又回到模型建構(gòu)的本行,對(duì)象是整個(gè)英國(guó)。在這里,他認(rèn)識(shí)了日后相交達(dá)25年的好友博爾爵士,并在牛津大學(xué)期間進(jìn)一步運(yùn)用電腦于數(shù)量運(yùn)算上,雖然略有進(jìn)展,不過(guò)還是無(wú)法為模型求解。

4.電腦的應(yīng)用

到了二十世紀(jì)六十年代,電腦總算能夠有效地運(yùn)用于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué);電腦最初只用在科學(xué)、工程及大規(guī)模的資料處理(如人口普查)上??巳R因和他的學(xué)生以及IBM電腦公司的研究員,花了相當(dāng)多的時(shí)間研究與最大可能性相關(guān)的非線性問(wèn)題及其他的統(tǒng)計(jì)預(yù)估方法,也同時(shí)大幅改進(jìn)了源自布魯金斯模型研究過(guò)程中的模擬技巧。最終他們有兩項(xiàng)創(chuàng)新的發(fā)展,使得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法更向前跨了一步:其一是以國(guó)民所得會(huì)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)格式來(lái)呈現(xiàn)資料,以便于計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析者的了解;其二是使用分時(shí)的方法。電腦的真正發(fā)展是在二十世紀(jì)六十年代,而在接下來(lái)的十年開(kāi)花結(jié)果,為全世界廣大的研究人員及學(xué)者普遍使用。

電腦的標(biāo)準(zhǔn)用途是在資料管理、統(tǒng)計(jì)推論、應(yīng)用以及以易于理解的表格與圖形來(lái)呈現(xiàn)研究結(jié)果等,但除此之外,早在二十世紀(jì)五十年代末期,許多艱深的研究技巧即已開(kāi)始發(fā)展。這些技巧根據(jù)推測(cè)模擬,涉及了適當(dāng)抽取的隨機(jī)誤差對(duì)動(dòng)態(tài)模型之解的干擾。開(kāi)這方面研究先河的,其一是阿德?tīng)柭鼘?duì)克萊因—戈德伯格模型動(dòng)態(tài)特性的研究;另一是源自瓦格納為建構(gòu)蒙地卡羅實(shí)驗(yàn)而測(cè)量計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法。

華頓學(xué)院的團(tuán)隊(duì)并不是頭一個(gè)使用這些方法的人,但他們卻在使用過(guò)程中,對(duì)自己模型體系具有的周期性與統(tǒng)計(jì)推論上的各種特性,有更深入的了解。原先對(duì)布魯金斯模型所作的某些大規(guī)模的推測(cè)模擬,提升了以電腦為基礎(chǔ)的實(shí)驗(yàn)技巧,他們也從中引用了相當(dāng)豐富的資訊。經(jīng)過(guò)多方的努力,我們得以了解大規(guī)模模型的各類反應(yīng)特性——如乘數(shù)、對(duì)參數(shù)改變的敏感度以及系統(tǒng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)等。華頓團(tuán)隊(duì)全面通過(guò)電腦來(lái)從事大型模型的操作運(yùn)算,可以對(duì)一些重大事件——如尼克松總統(tǒng)的新經(jīng)濟(jì)政策、石油禁運(yùn)以及伊朗君主政府被推翻——做出迅速而有參考價(jià)值的反應(yīng)。

5.共同的發(fā)展

1966年,杜邦公司的研究員邀請(qǐng)克萊因?yàn)樵摴局苯油顿Y的三個(gè)發(fā)展中國(guó)家建立經(jīng)濟(jì)模型。為此,他挑選了一些賓夕法尼亞大學(xué)經(jīng)濟(jì)系的學(xué)生組成研究團(tuán)隊(duì),建立了阿根廷、巴西及墨西哥三國(guó)的模型。根據(jù)雙方協(xié)議,杜邦公司有權(quán)運(yùn)用這些模型,但包括數(shù)據(jù)資料與方程式的系統(tǒng),則是屬于公共的智慧財(cái)產(chǎn)。

克萊因在華盛頓計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究組內(nèi),成立了墨西哥計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型研究小組。從1969年僅有蒙特瑞及墨西哥市少數(shù)民間部門(mén)的支持開(kāi)始,該組織已經(jīng)擴(kuò)充為一個(gè)自給自足的系統(tǒng),擁有 150個(gè)贊助單位——包括美國(guó)企業(yè)、墨西哥政府相關(guān)單位、國(guó)際組織等。這些技術(shù)涵蓋了模型建構(gòu)、電腦運(yùn)用、模型結(jié)果的呈現(xiàn)以及對(duì)民間與政府部門(mén)決策的貢獻(xiàn)等。這實(shí)在是可圈可點(diǎn)的個(gè)案,而類似的努力也陸續(xù)在世界其他國(guó)家收到成效。

從拉丁美洲的經(jīng)濟(jì)開(kāi)始,克萊因開(kāi)始有機(jī)會(huì)在許多發(fā)展中國(guó)家建構(gòu)經(jīng)濟(jì)模型。遠(yuǎn)東國(guó)家有許多模型,非洲及中東也有一些。那時(shí)最優(yōu)秀的學(xué)者曾加入聯(lián)合國(guó)所屬的各個(gè)團(tuán)隊(duì),協(xié)助新興國(guó)家解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)問(wèn)題。二十世紀(jì)六十年代中葉,克萊因與聯(lián)合國(guó)所屬單位簽訂顧問(wèn)合約,協(xié)助建立不發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)模型,以估計(jì)其經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)所需要的資本。

為發(fā)展中國(guó)家從事模型建構(gòu)的同時(shí),克萊因也開(kāi)始為社會(huì)主義或中央計(jì)劃經(jīng)濟(jì)國(guó)家從事相同的努力。發(fā)展中國(guó)家的模型設(shè)計(jì),必須能表現(xiàn)這些地區(qū)的特質(zhì),不宜僅依據(jù)新古典與凱恩斯的綜合理論,完全復(fù)制工業(yè)化民主國(guó)家(OECD國(guó)家)的模型。發(fā)展中國(guó)家的模型要展開(kāi)獨(dú)特的供給面特質(zhì),還有特殊的對(duì)外貿(mào)易、所有權(quán)分配與人口狀況。至于替中央計(jì)劃型經(jīng)濟(jì)建構(gòu)模型,面對(duì)管制的市場(chǎng)以及計(jì)劃目標(biāo),一直是克萊因長(zhǎng)久向往的挑戰(zhàn)。1970年夏季,克萊因在維也納高等研究院舉辦的演講中和在美國(guó)認(rèn)識(shí)的捷克經(jīng)濟(jì)學(xué)者討論這些問(wèn)題。同年夏天,克萊因也在前蘇聯(lián)及匈牙利與人討論這項(xiàng)議題。

最后,在1973年,克萊因和學(xué)校研究蘇聯(lián)的同仁合作,為前蘇聯(lián)建構(gòu)了一個(gè)模型——USSR SOVMODI與由此衍生后面好幾代的模型。在各種討論與正式說(shuō)明的場(chǎng)合,克萊因向前蘇聯(lián)經(jīng)濟(jì)學(xué)家介紹這個(gè)模型,他相信,透過(guò)經(jīng)濟(jì)模型可以對(duì)蘇聯(lián)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與體制有更為深刻的了解。在接下來(lái)的十多年,來(lái)自東歐、前蘇聯(lián)與中國(guó)的訪問(wèn)學(xué)者絡(luò)繹不絕,他們的造訪,使克萊因?qū)ξ鞣绞袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)與東方計(jì)劃經(jīng)濟(jì)兩者的基本差異,有了更深入的了解。

6.克萊因主要著作

克萊因發(fā)表了250多篇文章,出版了26本書(shū),其中大多數(shù)堪稱經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域中的精粹。其著述主要包括:

  • 《宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與合理行為理論》(1946);
  • 《凱恩斯革命》(1950);
  • 《美國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)》(1950);
  • 《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)教科書(shū)》(1974);
  • 《美國(guó)的一個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型》(與戈德伯格合著,1955);
  • 《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)導(dǎo)論》(1962);
  • 《沃頓經(jīng)濟(jì)計(jì)量預(yù)測(cè)模型》(與伊萬(wàn)斯合著,1967);
  • 《經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)理論論述》(1971);
  • 《宏觀經(jīng)濟(jì)體系的模擬技術(shù)的狀況》(1977);
  • 《經(jīng)濟(jì)計(jì)量預(yù)測(cè)和經(jīng)濟(jì)模型導(dǎo)論》(1981)等。

他不僅是一位多產(chǎn)作家,而且還從事編輯工作,擔(dān)任《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)》、《國(guó)際經(jīng)濟(jì)論壇》、《經(jīng)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《比較戰(zhàn)略》等刊物的編輯。

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