羅伯特·恩格爾
目錄
1.羅伯特·恩格爾簡(jiǎn)介及主要經(jīng)歷
- 1942年11月出生在美國(guó)紐約州錫拉丘茲
- 1964年從威廉姆斯學(xué)院(WilliamsCollege)畢業(yè),獲物理學(xué)學(xué)士
- 1966年和1969年在康奈爾大學(xué)分獲物理學(xué)碩士和經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位
- 1969至1974年間任麻省理工學(xué)院助教授
- 1975年轉(zhuǎn)到加利福尼亞大學(xué)圣迭戈分校任副教授，1977年升為正教授。
- 1990到1994年在加利福尼亞大學(xué)圣迭戈分校擔(dān)任經(jīng)濟(jì)學(xué)系主任。
| 諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- 1999年開(kāi)始到紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院任金融服務(wù)管理教授至今
- 現(xiàn)為美國(guó)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)員和美國(guó)藝術(shù)與科學(xué)學(xué)院院士。
- 恩格爾和格蘭杰曾經(jīng)在加利福尼亞大學(xué)共事多年。
2.羅伯特·恩格爾的主要學(xué)術(shù)成就及貢獻(xiàn)
他的貢獻(xiàn)在于建立了描述經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí)變波動(dòng)性的關(guān)鍵概念：自回歸條件異方差(ARCH)，并發(fā)展了一系列波動(dòng)性模型及統(tǒng)計(jì)分析方法。瑞典皇家科學(xué)院稱(chēng)他不僅是研究員們學(xué)習(xí)的光輝典范，而且也是金融分析家的楷模，他不僅為研究員們提供了不可或缺的工具，還為分析家們?cè)谫Y產(chǎn)定價(jià)、資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面找到了捷徑。
作為一名時(shí)間序列分析專(zhuān)家，恩格爾以擅長(zhǎng)動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)金融現(xiàn)象的經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ头治龆Q(chēng)。他的研究足跡從早期的波段譜回歸、假設(shè)檢驗(yàn)和外生性，一直遍及到20世紀(jì)80年代后的協(xié)整分析、ARCH模型分析、以及金融資產(chǎn)收益數(shù)據(jù)的超高頻分析。
作為近20年來(lái)金融計(jì)量領(lǐng)域的重要開(kāi)拓者，他對(duì)金融市場(chǎng)分析長(zhǎng)期持有濃厚的興趣，在金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的興趣涉及金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)、權(quán)益資產(chǎn)、利率、匯率和期權(quán)等。在恩格爾看來(lái)，隨著電子化交易的發(fā)展，未來(lái)的金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以使金融市場(chǎng)的做市商、經(jīng)紀(jì)人和交易者，借助于統(tǒng)計(jì)分析，自動(dòng)地根據(jù)特定市場(chǎng)環(huán)境和目標(biāo)做出最優(yōu)的策略。
恩格爾是一名多產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，已發(fā)表100多篇論文，出版三部著作。此外，他還經(jīng)常在學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界作演講。正如他本人所說(shuō)，沒(méi)有應(yīng)用的研究是枯燥乏味的，但擔(dān)任太多而又缺乏研究意義的顧問(wèn)工作，同樣是枯燥乏味的。恩格爾的輝煌成就，除了在理論研究中得益于早期與格蘭杰、韓德瑞、以及圣迭哥加州大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的學(xué)術(shù)交流之外，還得益于在紐約和紐約大學(xué)的現(xiàn)實(shí)環(huán)境。紐約作為世界金融中心，為他的學(xué)術(shù)研究提供了感興趣的金融問(wèn)題和模型分析所需要的數(shù)據(jù)；而紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院金融實(shí)務(wù)方面的同事，所提供的在實(shí)際問(wèn)題上的觀點(diǎn)，又深深啟發(fā)了他的模型研究。
有趣的是，這位諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者，在滿(mǎn)懷抱負(fù)的大學(xué)時(shí)代，竟是渴望成為一名物理學(xué)家。當(dāng)年在申請(qǐng)讀研究生時(shí)，他分別申請(qǐng)了康奈爾大學(xué)和伯克利的物理學(xué)專(zhuān)業(yè)。與伯克利研究生院的電話(huà)聯(lián)系受到擔(dān)擱之后，最終選擇了康奈爾，在那里，最初他還渴望成為超導(dǎo)研究小組的一員，但一年后受到啟發(fā)，才同周?chē)暮芏嗯笥岩粯?，決定轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)系。物理學(xué)出身的恩格爾對(duì)于經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)習(xí)可以說(shuō)是駕輕就熟，在拿到物理學(xué)碩士之后就很快拿到了經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。事實(shí)上，歷史上很多經(jīng)濟(jì)學(xué)家都有物理學(xué)背景，2000年諾獎(jiǎng)得主麥克法登亦如此。
瑞典皇家科學(xué)院稱(chēng)，恩格爾的ARCH理論模式現(xiàn)已成為經(jīng)濟(jì)界用來(lái)進(jìn)行研究以及金融市場(chǎng)分析人士用來(lái)評(píng)估價(jià)格和風(fēng)險(xiǎn)的必不可少的工具。2003諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)最終授予了羅伯特·恩格爾和英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家克萊夫·格蘭杰兩位計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家。這是繼首屆1969年和2000年之后計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第三度獲獎(jiǎng)。
3.他的主要著作有:
- 《協(xié)整、因果關(guān)系和預(yù)測(cè):格蘭杰紀(jì)念文集》(與懷特合編)牛津大學(xué)出版社,1999；
- 《ARCH:閱讀精選》牛津出版社,1995；
- 《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)手冊(cè)(第四冊(cè))》(與麥克法登合編)McFadden,北荷蘭出版社,1994；
- 《長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)關(guān)系:協(xié)整閱讀材料》(與格蘭杰合編)牛津出版社,1991等。
4.恩格爾擔(dān)任的職務(wù)和獲得的獎(jiǎng)勵(lì)有:
- 美國(guó)藝術(shù)和科學(xué)院院士
- 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)協(xié)會(huì)顧問(wèn)
- 金融數(shù)量研究院墨菲(RogerF.Murray)獎(jiǎng)
- 美國(guó)經(jīng)濟(jì)研究局(NBER)研究員
- 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)協(xié)會(huì)會(huì)員
- MIT研究生經(jīng)濟(jì)學(xué)協(xié)會(huì)杰出教學(xué)獎(jiǎng)等。