羅伯特·恩格爾
1.羅伯特·恩格爾簡介及主要經(jīng)歷
- 1942年11月出生在美國紐約州錫拉丘茲
- 1964年從威廉姆斯學(xué)院(WilliamsCollege)畢業(yè),獲物理學(xué)學(xué)士
- 1966年和1969年在康奈爾大學(xué)分獲物理學(xué)碩士和經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位
- 1969至1974年間任麻省理工學(xué)院助教授
- 1975年轉(zhuǎn)到加利福尼亞大學(xué)圣迭戈分校任副教授，1977年升為正教授。
- 1990到1994年在加利福尼亞大學(xué)圣迭戈分校擔(dān)任經(jīng)濟學(xué)系主任。
| 諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- 1999年開始到紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院任金融服務(wù)管理教授至今
- 現(xiàn)為美國計量經(jīng)濟學(xué)學(xué)會會員和美國藝術(shù)與科學(xué)學(xué)院院士。
- 恩格爾和格蘭杰曾經(jīng)在加利福尼亞大學(xué)共事多年。
2.羅伯特·恩格爾的主要學(xué)術(shù)成就及貢獻(xiàn)
他的貢獻(xiàn)在于建立了描述經(jīng)濟時間序列數(shù)據(jù)時變波動性的關(guān)鍵概念：自回歸條件異方差(ARCH)，并發(fā)展了一系列波動性模型及統(tǒng)計分析方法。瑞典皇家科學(xué)院稱他不僅是研究員們學(xué)習(xí)的光輝典范，而且也是金融分析家的楷模，他不僅為研究員們提供了不可或缺的工具，還為分析家們在資產(chǎn)定價、資產(chǎn)配置和風(fēng)險評估方面找到了捷徑。
作為一名時間序列分析專家，恩格爾以擅長動態(tài)經(jīng)濟金融現(xiàn)象的經(jīng)驗?zāi)Ｐ头治龆Q。他的研究足跡從早期的波段譜回歸、假設(shè)檢驗和外生性，一直遍及到20世紀(jì)80年代后的協(xié)整分析、ARCH模型分析、以及金融資產(chǎn)收益數(shù)據(jù)的超高頻分析。
作為近20年來金融計量領(lǐng)域的重要開拓者，他對金融市場分析長期持有濃厚的興趣，在金融計量經(jīng)濟學(xué)的興趣涉及金融市場微觀結(jié)構(gòu)、權(quán)益資產(chǎn)、利率、匯率和期權(quán)等。在恩格爾看來，隨著電子化交易的發(fā)展，未來的金融計量經(jīng)濟學(xué)可以使金融市場的做市商、經(jīng)紀(jì)人和交易者，借助于統(tǒng)計分析，自動地根據(jù)特定市場環(huán)境和目標(biāo)做出最優(yōu)的策略。
恩格爾是一名多產(chǎn)的經(jīng)濟學(xué)家，已發(fā)表100多篇論文，出版三部著作。此外，他還經(jīng)常在學(xué)術(shù)界和實務(wù)界作演講。正如他本人所說，沒有應(yīng)用的研究是枯燥乏味的，但擔(dān)任太多而又缺乏研究意義的顧問工作，同樣是枯燥乏味的。恩格爾的輝煌成就，除了在理論研究中得益于早期與格蘭杰、韓德瑞、以及圣迭哥加州大學(xué)的經(jīng)濟學(xué)家和計量經(jīng)濟學(xué)家的學(xué)術(shù)交流之外，還得益于在紐約和紐約大學(xué)的現(xiàn)實環(huán)境。紐約作為世界金融中心，為他的學(xué)術(shù)研究提供了感興趣的金融問題和模型分析所需要的數(shù)據(jù)；而紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院金融實務(wù)方面的同事，所提供的在實際問題上的觀點，又深深啟發(fā)了他的模型研究。
有趣的是，這位諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲得者，在滿懷抱負(fù)的大學(xué)時代，竟是渴望成為一名物理學(xué)家。當(dāng)年在申請讀研究生時，他分別申請了康奈爾大學(xué)和伯克利的物理學(xué)專業(yè)。與伯克利研究生院的電話聯(lián)系受到擔(dān)擱之后，最終選擇了康奈爾，在那里，最初他還渴望成為超導(dǎo)研究小組的一員，但一年后受到啟發(fā)，才同周圍的很多朋友一樣，決定轉(zhuǎn)向經(jīng)濟系。物理學(xué)出身的恩格爾對于經(jīng)濟學(xué)的學(xué)習(xí)可以說是駕輕就熟，在拿到物理學(xué)碩士之后就很快拿到了經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。事實上，歷史上很多經(jīng)濟學(xué)家都有物理學(xué)背景，2000年諾獎得主麥克法登亦如此。
瑞典皇家科學(xué)院稱，恩格爾的ARCH理論模式現(xiàn)已成為經(jīng)濟界用來進(jìn)行研究以及金融市場分析人士用來評估價格和風(fēng)險的必不可少的工具。2003諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎最終授予了羅伯特·恩格爾和英國經(jīng)濟學(xué)家克萊夫·格蘭杰兩位計量經(jīng)濟學(xué)家。這是繼首屆1969年和2000年之后計量經(jīng)濟學(xué)第三度獲獎。
3.他的主要著作有:
- 《協(xié)整、因果關(guān)系和預(yù)測:格蘭杰紀(jì)念文集》(與懷特合編)牛津大學(xué)出版社,1999；
- 《ARCH:閱讀精選》牛津出版社,1995；
- 《計量經(jīng)濟學(xué)手冊(第四冊)》(與麥克法登合編)McFadden,北荷蘭出版社,1994；
- 《長期經(jīng)濟關(guān)系:協(xié)整閱讀材料》(與格蘭杰合編)牛津出版社,1991等。
4.恩格爾擔(dān)任的職務(wù)和獲得的獎勵有:
- 美國藝術(shù)和科學(xué)院院士
- 計量經(jīng)濟學(xué)協(xié)會顧問
- 金融數(shù)量研究院墨菲(RogerF.Murray)獎
- 美國經(jīng)濟研究局(NBER)研究員
- 計量經(jīng)濟學(xué)協(xié)會會員
- MIT研究生經(jīng)濟學(xué)協(xié)會杰出教學(xué)獎等。