從宏觀上看,風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)是指保險(xiǎn)公司整體業(yè)務(wù)中各個(gè)險(xiǎn)種的比例, 如果賠付率低、效益好的險(xiǎn)種保費(fèi)量占較大的份額, 則該公司的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)為好, 反之為差；

從微觀上看,風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)指的是具體險(xiǎn)種的業(yè)務(wù)，如果保險(xiǎn)公司某一險(xiǎn)種從不同的保額區(qū)間來看, 賠付率低、效益好的區(qū)間業(yè)務(wù)保費(fèi)量占較大的比例, 則該險(xiǎn)種的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)為好, 反之為差。

風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)即風(fēng)險(xiǎn)之間的相互關(guān)系，主要有兩類：獨(dú)立、相依。保險(xiǎn)中涉及到多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)往往假定它們是相互獨(dú)立的，如聚合風(fēng)險(xiǎn)模型中確定總理賠量分布的Panjer遞歸和DePeril遞歸都是基于個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)之間的獨(dú)立性假設(shè)的，再如壽險(xiǎn)中的多重生命模型，傳統(tǒng)的精算數(shù)學(xué)教科書中都假定所涉及到的被保險(xiǎn)人的剩余壽命是相互獨(dú)立的，獨(dú)立性假設(shè)可以帶來很大的方便．因?yàn)橛辛诉@一假設(shè)，大數(shù)定律和中心極限定理才有了應(yīng)用的前提．從而保險(xiǎn)公司可以通過風(fēng)險(xiǎn)集來有效地管理風(fēng)險(xiǎn)．獨(dú)立性假設(shè)的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是，只要給出個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)資料(邊際分布)，風(fēng)險(xiǎn)組合的統(tǒng)計(jì)資料聯(lián)合分布)就可以容易地得到，這給實(shí)際工作中的數(shù)學(xué)處理帶來了極大的方便．然而，在現(xiàn)實(shí)中的許多保險(xiǎn)問題中，風(fēng)險(xiǎn)之間還存在較強(qiáng)的相依性，忽略這種相關(guān)性顯得不是很確切，下面就舉凡個(gè)這樣的例子：

(1)在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中，同一地區(qū)中地震或洪水風(fēng)險(xiǎn)組合中的個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)之間是相關(guān)的，因?yàn)閭€(gè)體索賠額的隨機(jī)性是基于同一地地震或洪水的發(fā)生和嚴(yán)重程度的；在干熱的夏天，所有木屋更大程度逸暴露予火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)；如果在某地區(qū)或組織中所承保風(fēng)險(xiǎn)的密度過大，則巨災(zāi)如冰雹、爆炸、地震、流行病等，可導(dǎo)致保險(xiǎn)人理賠的累積；

(2)作為一個(gè)金融例子，考慮債券組合，單個(gè)債券的違約風(fēng)險(xiǎn)可能條件獨(dú)立于給定的市場條件，但是基本市場環(huán)境(如利率)緩相似方式影響市場上靜所有債券；

(3)在人壽保險(xiǎn)中，有足夠的例證表明夫妻壽命會(huì)是正相關(guān)的，有一些因素可以解釋夫妻壽命的這種“同命鳥”式的關(guān)系；一般屬于同一社會(huì)階層，有相同的生活方式，生活環(huán)境一樣等，并且一般來說，配偶死亡后，另一方的死亡率會(huì)上升；

(4)人壽保險(xiǎn)中的另一個(gè)例子是退休基金，它提供供職于同一公司的人的退休金，這些人在同一環(huán)境下工作，乘相同電梯，明顯地這些人的死亡是相關(guān)的，至少在某一程度上是這樣的．在上面一系列的例子中，獨(dú)立性假設(shè)被觸動(dòng)了，從而不適合用來描述涉及到的隨機(jī)變量之間的關(guān)系。

從上面的介紹可以看出，在處理保險(xiǎn)中的許多問題是，獨(dú)立性假設(shè)并不準(zhǔn)確，因就研究相依風(fēng)險(xiǎn)之間的結(jié)構(gòu)是必要的，并已取得一系列成果，對正確理解問題有一定的現(xiàn)實(shí)意義，但對正相依情形下風(fēng)險(xiǎn)模型的研究是目前精算學(xué)研究的熱點(diǎn)之一。

最簡單的古典風(fēng)險(xiǎn)模型具有以下特點(diǎn)：

• 不涉及投資過程，只描述保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入和理賠過程：
• 保費(fèi)收入過程與理賠額的隨機(jī)變量是相互獨(dú)立的；
• 每單位時(shí)間收到的保險(xiǎn)費(fèi)是一個(gè)常數(shù)；
• 只考慮單一的險(xiǎn)種．

許多學(xué)者在古典風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上，做出了一系列符合保險(xiǎn)公司經(jīng)營現(xiàn)實(shí)的推廣。常見的推廣有以下幾類：

第一類：

將理賠到達(dá)過程攉廣力更新過程、廣義復(fù)合Poisson 過程、Cox 過程、Gamma過程和逆高斯過程等等．利用該模型，可以顧及到因季節(jié)或政治等因素所引起的理賠計(jì)數(shù)過程中其強(qiáng)度不是常數(shù)的性質(zhì)。

第二類：

將保費(fèi)到達(dá)過程推廣為Poisson過程、Cox過程、更新過程等．同時(shí)，保費(fèi)收入率不爵是一成不變的常數(shù)，麗是更貼近實(shí)際情況的隨機(jī)變量．

第三類：

引入剩率和投資因素，考慮擴(kuò)散過程等對盈余過程的干擾，或者考慮支付紅利情形，從而使得風(fēng)險(xiǎn)模型更接近保險(xiǎn)公司的實(shí)際運(yùn)作．

第四類：

將連續(xù)時(shí)間情形的各種風(fēng)險(xiǎn)模型平行推廣到離散時(shí)間情形．

第五類：

即各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)之間存在一定關(guān)系?，F(xiàn)實(shí)情況是保險(xiǎn)人擁有的都是關(guān)予單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，即邊際分布的信息，而沒有關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)之聞的相關(guān)信息的數(shù)據(jù)，即聯(lián)合分布的信 息，這就使得相依風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)處理少有規(guī)律可循．