混沌理論的主導(dǎo)思想是，宇宙本身處于混沌狀態(tài)，在其中某一部分中似乎并無關(guān)聯(lián)的事件間的沖突，會給宇宙的另一部分造成不可預(yù)測的后果。

這意味著，系統(tǒng)具有放大作用。一個微小的運動經(jīng)過系統(tǒng)的放大，最終影響會遠遠超過該運動的本身。所以，當有人說，因為英國的一只蝴蝶扇了一下翅膀，中國可能會遭受一場臺風(fēng)時，他的觀點里就包含著混沌理論的思想。

混沌理論是對不規(guī)則而又無法預(yù)測的現(xiàn)象及其過程的分析。一個混沌過程是一個確定性過程，但它看起來是無序的、隨機的。像許多其他知識一樣，混沌和混沌行為的研究產(chǎn)生于數(shù)學(xué)和純科學(xué)領(lǐng)域，之后被經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)引用。在這些領(lǐng)域里，由于人們想知道在某些自然現(xiàn)象背后是否存在著尚未被認識的規(guī)律，因而激發(fā)了人們對于混沌的研究。科學(xué)家已經(jīng)注意到了某些現(xiàn)象，例如行星運動，是有穩(wěn)定規(guī)律的，但其他的，比如像天氣之類，則是反復(fù)無常的。因此，關(guān)鍵問題在于天氣現(xiàn)象是否是隨機的。曾經(jīng)一度被認為是隨機的后來又被證實是混沌的，這個問題激發(fā)了人們探索真理的熱情。如果一個變量或一個過程的演進、或時間路徑看似隨機的，而事實上是確定的，那么這個變量或時間路徑就表現(xiàn)出混沌行為。這個時間路徑是由一個確定的非線性方程生成的。

在此，我們有必要介紹一下混沌理論的發(fā)展史。人們對于混沌動態(tài)學(xué)的最初認識應(yīng)當歸功于Weis(1991)，而Weis又是從幾百年前從事天體力學(xué)的法國數(shù)學(xué)家Henry Poincare那里得到的啟示。Poincare提出，由運動的非線性方程所支配的動態(tài)系統(tǒng)是非線性的。然而，由于那個時代數(shù)學(xué)工具的不足，他未能正式探究這個設(shè)想o

Poincare之后的很長一段時間，對于這個論題的研究趨于涅滅。然而，在20世紀60—70年代間，數(shù)學(xué)家和科學(xué)家們又重新開始了對這個論題的研究。一個名叫Stephen Smale的數(shù)學(xué)家用差分拓撲學(xué)發(fā)展了一系列的理論模型。氣象學(xué)家Edward Lorenz設(shè)計了一個簡單的方程組用來模擬氣候，這個氣候?qū)τ诔跏紬l件當中的變化極其敏感。生物學(xué)家RobertMay使用邏輯的差分方程在連續(xù)的時間過程中對人口水平建模。這個模型恰好是我們在這一章中后面要介紹的用來生成匯率中的混沈行為的模型。

從此，數(shù)學(xué)家們發(fā)展了一個非線性和混沌系統(tǒng)的理論，在其他許多領(lǐng)域(如物理、生物、氣象)的科學(xué)家已經(jīng)陸續(xù)揭示了混沌的現(xiàn)象。在一個時期內(nèi)，大家都意識到數(shù)學(xué)家和科學(xué)家都在做同樣一件事。更不要說，計算能力的提高使人們對于混沌和非線性過程的理解在總體上有了一個較大的提高。

當經(jīng)濟學(xué)家發(fā)現(xiàn)泥池理論能夠揭示出某些傳統(tǒng)的模型所無法處理的經(jīng)濟和金融現(xiàn)象時，他們也加入到這個前沿研究的浪潮中。例如，經(jīng)濟學(xué)家已經(jīng)得出了這樣的結(jié)論，即關(guān)于基礎(chǔ)匯率模型的預(yù)測能力的經(jīng)驗數(shù)據(jù)不容樂觀。形成這樣一個悲觀的結(jié)論，是由于這些模型都無法確切地描述出一個不規(guī)則的匯率變化到底是什么樣的。經(jīng)濟學(xué)家對此的反應(yīng)尚未達成一致。一方面，有些經(jīng)濟學(xué)家用消息(news)來解釋這種變化，這樣就使匯率變成不可預(yù)測的，因為匯率要由消息決定，而從消息的定義來看，它就是不可預(yù)測的；另一方面，有些經(jīng)濟學(xué)家始終沒有放棄對匯率的不規(guī)則運動建模。顯然，匯率不是由簡單的確定性過程形成的。經(jīng)濟學(xué)家采取兩種匯率預(yù)測模型：第一種方法是將復(fù)雜的匯率變化歸因到以下模型中所包含的眾多影響因素上，為此目的建立起了許多復(fù)雜的模型；第二種方法是基于這樣一種假設(shè)，即認為潛在的趨勢是存在的，并且是隨機誤差的。事實上，主流的認識是，匯率運動是由噪聲支配的，因此我們的目標是要理解噪聲的屬性并預(yù)測它對匯率的作用。這兩種方法在匯率預(yù)測方面尚未取得成功。

這兩種方法的問題在于其線性化的假設(shè)。這種假設(shè)的含義是匯率以一種線性的方式回應(yīng)決定性變量(自變量)的變化，或者是由單變量的線性過程產(chǎn)生的。在方法論中，線性回歸技術(shù)業(yè)已成熟，而對于非線性規(guī)范的工具迄今為止仍然是很缺乏的，這就造成人們更愿意使用線性關(guān)系來處理問題。但是，我們沒有理由說它們必然是線性的關(guān)系。如果匯率是由非線性過程產(chǎn)生的，那么給定某種條件，匯率變化將表現(xiàn)為完全隨機，正如它在現(xiàn)實中所表現(xiàn)的那樣。這就是非線性的混池行為：它是確定的，但不是隨機的。Clyde和Osler建議，“過度集中在線性，而排斥了其他的功能性特點，就像我們打賭隔壁房間的那只不知名的動物是大象還是別的什么動物?！?

著名導(dǎo)演杰夫·戈德布來姆在他執(zhí)導(dǎo)的影片《株羅記公園》中，成功地運用了混沌理論的思想。片中的人們偶然在蚊子化石中發(fā)現(xiàn)了含有恐龍遺傳物質(zhì)的血樣，并利用這種遺傳物質(zhì)復(fù)制出了恐龍。在他們?yōu)橹老踩艨竦臅r候，粗暴干預(yù)自然的這種做法卻給人類造成了無法想象的災(zāi)難。

有關(guān)混沌理論的另一個例子是， 中國南方水鄉(xiāng)漁民船上的一只鸕鶿扎入湖里，會使紐約的天氣受到影響。與“蝴蝶說”一樣，其包含的基本觀點也是，系統(tǒng)內(nèi)部的一個微小運動通過一系列復(fù)雜事件鏈的作用 ，會被放大，最終產(chǎn)生數(shù)倍于動作本身的影響。

例如，從理論上說，鸕鶿跳入水中激起的漣漪會引起多米諾骨牌效應(yīng)，影響到自然界中的湖泊、海洋，最終影響到紐約的天氣。由于這些事件鏈如此復(fù)雜，混沌理論認為，試圖掌握它們的努力根本就是徒勞的。

混沌理論有以下幾個特性：

(1)隨機性．體系處于混沌狀態(tài)是由體系內(nèi)部動力學(xué)隨機性產(chǎn)生的不規(guī)則性行為，常稱之為內(nèi)隨機性．例如，在一維非線性映射中，即使描述系統(tǒng)演化行為的數(shù)學(xué)模型中不包含任何外加的隨機項，即使控制參數(shù)、韌始值都是確定的，而系統(tǒng)在混噸區(qū)的行為仍表現(xiàn)為隨機性．這種隨機性自發(fā)地產(chǎn)生于系統(tǒng)內(nèi)部，與外隨機性有完全不同的來源與機制，顯然是確定性系統(tǒng)內(nèi)部一種內(nèi)在隨機性和機制作用．體系內(nèi)的局部不穩(wěn)定是內(nèi)隨機性的特點，也是對初值敏感性的原因所在．

(2)敏感性．系統(tǒng)的混沌運動，無論是離散的或連續(xù)的，低維的或高維的，保守的或耗散的。時間演化的還是空間分布的，均具有一個基本特征，即系統(tǒng)的運動軌道對初值的極度敏感性．這種敏感性，一方面反映出在非線性動力學(xué)系統(tǒng)內(nèi)，隨機性系統(tǒng)運動趨勢的強烈影響；另一方面也將導(dǎo)致系統(tǒng)長期時間行為的不可預(yù)測性．氣象學(xué)家洛侖茲提出的所謂“蝴蝶效應(yīng)”就是對這種敏感性的突出而形象的說明．

(3)分維性．混沌具有分維性質(zhì)，是指系統(tǒng)運動軌道在相空間的幾何形態(tài)可以用分維來描述。例如Koch雪花曲線的分維數(shù)是1.26；描述大氣混沌的洛倫茲模型的分維數(shù)是2.06體系的混沌運動在相空間無窮纏繞、折疊和扭結(jié)，構(gòu)成具有無窮層次的自相似結(jié)構(gòu)。

(4)普適性．當系統(tǒng)趨于混沌時，所表現(xiàn)出來的特征具有普適意義．其特征不因具體系統(tǒng)的不同和系統(tǒng)運動方程的差異而變化．這類系統(tǒng)都與費根鮑姆常數(shù)相聯(lián)系．這是一個重要的普適常數(shù)δ＝4．669201609l0299097…

(5)標度律．混沌現(xiàn)象是一種無周期性的有序態(tài)，具有無窮層次的自相似結(jié)構(gòu)，存在無標度區(qū)域．只要數(shù)值計算的精度或?qū)嶒灥姆直媛首銐蚋?，則可以從中發(fā)現(xiàn)小尺寸混沌的有序運動花樣，所以具有標度律性質(zhì)．例如，在倍周期分叉過程中，混沌吸引子的無窮嵌套自相似結(jié)構(gòu)，從層次關(guān)系上看，具有結(jié)構(gòu)的自相似，具備標度變換下的結(jié)構(gòu)不變性，從而表現(xiàn)出有序性．

混沌學(xué)家們?nèi)匀粚ο到y(tǒng)的三種不同形態(tài)作出了重要區(qū)分。

穩(wěn)定均衡

在穩(wěn)定均衡系統(tǒng)中，各要素處于均衡狀態(tài)，即便這種狀態(tài)被打破，它們也能很快回到均衡的位置上。

蓋米尼咨詢公司的咨詢顧問奈爾·格拉斯在其撰寫的《管理系列叢書》中指出，洗衣粉市場多年來一直是穩(wěn)定均衡系統(tǒng)的一個很好例子。雖然該行業(yè)中的一家企業(yè)可能會改進其產(chǎn)品，另一家企業(yè)則可能發(fā)動一場聲勢浩大的廣告運動，但從整體上看，只要空氣中灰塵含量一定，市場份額總是傾向于回到這些企業(yè)采取行動前的位置上。

　　混沌（有條件的不穩(wěn)定狀態(tài)）

混沌系統(tǒng)是有序與無序共存的系統(tǒng)。該系統(tǒng)內(nèi)部具有很多不可預(yù)測的偶發(fā)事件，但決定各要素行為的基本規(guī)律卻是能夠分析和掌握的。

汽車制造業(yè)是格拉斯給出的混沌系統(tǒng)的例子。雖然油價上漲、挑釁性新競爭對手的出現(xiàn)等突發(fā)事件會將一部分企業(yè)逐出該行業(yè)，但快速前進的企業(yè)總能揭示并利用突發(fā)事件背后隱含的一般趨勢。

爆炸性不穩(wěn)定狀態(tài)

如同名稱所暗示的，這種系統(tǒng)處于完全的無序狀態(tài)中。

90年代初期的前南斯拉夫是這種極度混亂系統(tǒng)的一個實例。

混沌學(xué)家認為，以往接近穩(wěn)定均衡狀態(tài)的一些企業(yè)現(xiàn)在可能會發(fā)現(xiàn)，它們正處在有條件的不穩(wěn)定狀態(tài)，或混沌系統(tǒng)之中。

例如私營化后的航空公司、銀行、以及其他在技術(shù)變化迅速的市場中從事經(jīng)營的企業(yè)。瞬息萬變的技術(shù)進步常常使這類企業(yè)經(jīng)過幾十年積累的競爭優(yōu)勢一夜之間化為烏有。

根據(jù)混沌理論，格拉斯提出，過去作為決策基礎(chǔ)的三個主要假定已經(jīng)不再成立。這些假定是：

假定1：企業(yè)是一個“說到做到”的封閉系統(tǒng)。外界對企業(yè)決定采取的行動沒有多大干擾。

假定2：經(jīng)營環(huán)境是穩(wěn)定的。管理者能夠充分把握經(jīng)營環(huán)境，從而制定出詳盡具體的戰(zhàn)略。

假定3：管理者對事件的因果關(guān)系有著足夠的認識。他們能夠順藤摸瓜，找出每一事件將會導(dǎo)致的變化。

在格拉斯看來，這些舊的假定已經(jīng)被三個新的現(xiàn)實所代替：

現(xiàn)實1：企業(yè)是復(fù)雜的“開放”系統(tǒng)，既影響著其所處的環(huán)境，又在很大程度上受環(huán)境的影響。這意味著，企業(yè)的行動可能無法達到它所預(yù)期的結(jié)果。

現(xiàn)實2：環(huán)境是瞬息萬變的（不斷創(chuàng)造著機會和威脅）。高層管理者不能指望制定出在付諸實施時仍完全有效的詳盡戰(zhàn)略。

現(xiàn)實3：作為傳統(tǒng)決策理論基礎(chǔ)的簡單線性因果關(guān)系模型已經(jīng)失靈。因此，各種事件的后果是無法預(yù)料的。

混沌理論是普遍可預(yù)測論的對立面。它解釋了為什么我們不能完全依賴計算機或其他純理性的模型來制定決策。