經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型法是將相互聯(lián)系的各種經(jīng)濟(jì)變量表現(xiàn)為一組聯(lián)立方程式，來描述整個經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行機(jī)制，利用歷史數(shù)據(jù)對聯(lián)立方程式的參數(shù)值進(jìn)行估計(jì)，根據(jù)制訂的模型來預(yù)測經(jīng)濟(jì)變量的未來數(shù)值。

1950年代克菜因大力倡導(dǎo)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型法預(yù)測經(jīng)濟(jì)變化，當(dāng)時構(gòu)造的模型大都是以凱恩斯主義為構(gòu)架，從克萊因一古爾德伯格模型衍生出來的。

1960年代以來，預(yù)測機(jī)構(gòu)紛紛構(gòu)造各種各樣宏觀經(jīng)濟(jì)模型，廣泛用來進(jìn)行短期經(jīng)濟(jì)預(yù)測。

到1970年代出現(xiàn)了依據(jù)貨幣主義和理性預(yù)期學(xué)派理論構(gòu)造的模型。比較著名的宏觀經(jīng)濟(jì)模型有數(shù)據(jù)資源公司模型、沃頓經(jīng)濟(jì)計(jì)量社的沃頓預(yù)期模型、蔡斯經(jīng)濟(jì)計(jì)量社模型、密歇根大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研計(jì)班模型、經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)、聯(lián)邦儲備委員會的FMP模型、圣路易聯(lián)邦儲備銀行、費(fèi)爾模型。

經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型預(yù)測的一般程序是:

a．對短期經(jīng)濟(jì)變化進(jìn)行系統(tǒng)分析,建立描述短期經(jīng)濟(jì)機(jī)制的理論模型;

b．搜集有關(guān)的經(jīng)濟(jì)變量的統(tǒng)計(jì)資料;

c．利用經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)方法對模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì);

d．對模型參數(shù)的估計(jì)值進(jìn)行檢驗(yàn),判別這些估計(jì)值是否滿足要求,是否可靠;如不合標(biāo)準(zhǔn),則須對模型重新進(jìn)行估計(jì);

e．預(yù)測外生變量,確定滯后變量;

f．應(yīng)用模型進(jìn)行預(yù)測,并對預(yù)測進(jìn)行評價。

工作程序的a—d是構(gòu)造經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型,也是經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型預(yù)測的基礎(chǔ)步驟。

(1) 設(shè)計(jì)理論模型,包括確定模型中的經(jīng)濟(jì)變量和這些變量之間的關(guān)系(即確立模型的數(shù)學(xué)形式),是構(gòu)造經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的重要環(huán)節(jié)。這里要求模型構(gòu)造者具有美國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制的理論知識和熟悉有關(guān)的信息資料。關(guān)于資本主義宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行模式,美國經(jīng)濟(jì)學(xué)界提出各種各樣的理論。因?yàn)閼?zhàn)后凱恩斯主義在美國經(jīng)濟(jì)學(xué)界占主流地位,五六十年代構(gòu)造的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型,都是根據(jù)凱恩斯的國民收入和就業(yè)決定理論設(shè)計(jì)的。如克萊因—古爾德伯格模型、沃頓模型、蔡斯模型、布魯金斯模型、經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)模型、聯(lián)邦儲備(FMP)模型等。到了70年代初期,美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了生產(chǎn)增長停滯、同時物價持續(xù)上漲的“滯脹”局面。凱恩斯主義失靈,貨幣主義理論盛行,理性預(yù)期學(xué)派和供給學(xué)派也相繼興起。近幾年以貨幣主義和理性預(yù)期學(xué)派為理論基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的模型不斷出現(xiàn)。原來根據(jù)凱恩斯主義設(shè)計(jì)的模型也都進(jìn)行了程度不同的修正。 至于模型中包含的變量和方程式數(shù)目,即模型的規(guī)模大小,則視預(yù)測的對象、研究的目的、利用的數(shù)據(jù)資料及使用的計(jì)算工具而定。經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型法盛行以來,設(shè)計(jì)的模型日趨大型化和細(xì)化。開始時設(shè)計(jì)模型一般只有幾十個變量和幾十個方程式,近年來由于計(jì)算技術(shù)進(jìn)步和統(tǒng)計(jì)資料增多,包含幾百個乃至幾千個變量和方程式的模型已是比比皆是了。

(2)模型設(shè)定后要根據(jù)模型中包括的經(jīng)濟(jì)變量的數(shù)據(jù)來估計(jì)方程中的參數(shù)值。因此,搜集并熟諳有關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料也是構(gòu)造經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的重要步驟。在美國,政府和私人統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)提供了比較豐富的關(guān)于各經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)資料。美國政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)建立的國民經(jīng)濟(jì)計(jì)算體系把全國經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行綜合的系統(tǒng)的數(shù)量記錄和表述,從而為估計(jì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

(3)模型的估計(jì)和檢驗(yàn)

模型的估計(jì)是利用經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)方法對給定的統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行一系列的數(shù)值計(jì)算。估計(jì)過程包括以下幾個步驟:

a.應(yīng)用各種識別條件檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭懈鱾€方程是否可以識別;

b.考察變量之間是否存在多重共線性;

c.選擇適當(dāng)?shù)墓烙?jì)方法(估計(jì)方法有普通最小平方法、兩階段最小平方法等)。估計(jì)模型參數(shù)時,一般是采用試驗(yàn)程序在計(jì)算機(jī)上對各種模型形式進(jìn)行試驗(yàn),以求得模型估計(jì)參數(shù)的最優(yōu)值和模型的最優(yōu)形式。模型估計(jì)出來后,必須對估計(jì)結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)和評定,以便確定模型的可靠性。

檢驗(yàn)工作包括以下幾方面:

a.經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn),即估計(jì)的模型是否符合經(jīng)濟(jì)意義;

b.統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),即根據(jù)統(tǒng)計(jì)理論檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)值的可靠性,包括擬合程度檢驗(yàn)(統(tǒng)計(jì)量 R2),回歸方程的顯著性檢驗(yàn)(統(tǒng)計(jì)量F),估計(jì)值的標(biāo)準(zhǔn)差檢驗(yàn)(統(tǒng)計(jì)量t);

c.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)檢驗(yàn),包括識別條件檢驗(yàn),序列相關(guān)檢驗(yàn);

d.模型的實(shí)際預(yù)測檢驗(yàn),即模型的超樣本特性檢驗(yàn)。

使用估計(jì)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行事前預(yù)測,首先是預(yù)測模型中的外生變量和確定滯后變量;其次是將估計(jì)的模型(結(jié)構(gòu)模型)改為簡化形式;再次將外生變量和滯后變量代入模型求得內(nèi)生變量數(shù)值;最后還要對預(yù)測結(jié)果進(jìn)行評價。

(4)預(yù)測外生變量和確定滯后變量

經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型一般包含若干外生變量。使用模型進(jìn)行預(yù)測,是以外生變量為已知數(shù)來計(jì)算內(nèi)生變量的數(shù)值。因此外生變量要先在模型之外應(yīng)用其他預(yù)測方法估算,或根據(jù)判斷做出假設(shè)。模型中包含的滯后變量要在預(yù)測前根據(jù)有關(guān)資料先行確定。

(5)根據(jù)模型計(jì)算經(jīng)濟(jì)變量的未來數(shù)值

經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型預(yù)測一般是根據(jù)模型的簡化式進(jìn)行的。這需要先將估計(jì)的模型結(jié)構(gòu)形式改為簡化式,即將要預(yù)測的內(nèi)生變量都用外生變量和滯后變量表示。進(jìn)行預(yù)測時將外生變量預(yù)測值和滯后變量確定值代入簡化式即得內(nèi)生變量的預(yù)測值。在最后確定內(nèi)生變量的預(yù)測值時,通常還要根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和變化趨勢加以判斷并反復(fù)修正,以提高預(yù)測的精確度。

經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型法興起初期,因?yàn)轭A(yù)測比較精確,很受美國經(jīng)濟(jì)界的贊賞。70年代中期以來,預(yù)測成績下降;一些著名模型做的預(yù)測也多次失誤,于是經(jīng)濟(jì)界對模型預(yù)測普遍產(chǎn)生懷疑。

但是，經(jīng)濟(jì)預(yù)測界多數(shù)認(rèn)為經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型預(yù)測具有一系列優(yōu)點(diǎn):

a．模型能夠揭示多個變量間的相互聯(lián)系,可以提供比較有效的預(yù)測結(jié)構(gòu);

b．構(gòu)造模型根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)原理,這樣能夠測定預(yù)測的可靠程度;

c．能夠重復(fù)做有關(guān)的預(yù)測,可以用來評價各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策。

另一方面,經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型預(yù)測也存在一些缺點(diǎn):

a．模型只是把錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)簡化、抽象化,它不可能真實(shí)地揭示經(jīng)濟(jì)機(jī)制運(yùn)行情況;

b．模型的結(jié)構(gòu)是根據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)估計(jì)得的,而經(jīng)濟(jì)變量間的相互聯(lián)系在不斷變化,用固定的模型結(jié)構(gòu)預(yù)測未來,得不到十分精確的結(jié)果;

c．估計(jì)模型結(jié)構(gòu)所依據(jù)的數(shù)據(jù)和估計(jì)方法尚未臻完善;

d．使用模型進(jìn)行預(yù)測的程序還不夠健全。