不完全信息博弈是指對(duì)其他參與人的特征、策略空間及收益函數(shù)信息了解的不夠準(zhǔn)確、或者不是對(duì)所有參與人的特征、策略空間及收益函數(shù)都有準(zhǔn)確的信息，在這種情況下進(jìn)行的博弈就是不完全信息博弈。博弈參與者對(duì)于對(duì)手的收益函數(shù)沒有完全信息（incomplete information）。

在約翰·海薩尼的研究框架下，我們可以將自然（Nature）作為一個(gè)參與者引入到貝葉斯博弈中。自然將一個(gè)隨機(jī)變量賦予每個(gè)參與者。這個(gè)隨機(jī)變量決定了該參與者的類型（type），并且決定了各個(gè)類型出現(xiàn)的概率、或是概率密度函數(shù)。在博弈進(jìn)行過程中，根據(jù)每個(gè)參與者的類型空間所賦的概率分布，自然替每個(gè)參與者隨機(jī)地選取一種類型。海薩尼的這一方法將貝葉斯博弈從不完全信息轉(zhuǎn)化為不完美信息（此時(shí)，有的參與者不知道該博弈的歷史）。參與者的類型決定了該參與者的收益函數(shù)。在貝葉斯博弈中，不完全信息所指的是，至少存在一個(gè)參與者，他（她）不能確定其他某個(gè)參與者的類型，從而也不能確定其收益函數(shù)。

• 不完全信息動(dòng)態(tài)博弈：精煉貝葉斯均衡

精煉貝葉斯（納什）均衡是不完全信息動(dòng)態(tài)博弈的均衡概念。

在市場(chǎng)進(jìn)入博弈中，精煉貝葉斯均衡是：在位企業(yè)產(chǎn)品定價(jià)較高，潛在企業(yè)推斷其為高成本，選擇進(jìn)入；在位企業(yè)產(chǎn)品定價(jià)較低，潛在企業(yè)推斷其為低成本，選擇不進(jìn)入。

• 不完全信息靜態(tài)博弈：貝葉斯均衡

貝葉斯均衡通常被描述為：在給定自己的類型和對(duì)手類型的概率分布的情況下，每個(gè)參與者的期望效用達(dá)到了最大化從而沒有參與者愿意改變自己的行為或策略。

在下圖的博弈中假定在位企業(yè)屬于高成本類型的企業(yè)的概率大于0.2，潛在企業(yè)選擇進(jìn)入才是最優(yōu)的。