隨機規(guī)劃是對含有隨機變量的優(yōu)化問題建模的有效的工具并已有一個世紀的歷史。

第一種隨機規(guī)劃是美國經(jīng)濟學家丹澤1955年提出的，康托羅維奇在這方面的貢獻，不在于這個新方法本身，而在于把它應(yīng)用于制定最優(yōu)計劃。是廣泛使用的期望值模型，即在期望約束條件下，使得期望收益達到最大或期望損失達到最小的優(yōu)化方法。

第二種是由查納斯（A.Charnes）和庫伯（W.W.Cooper）于1959年提出的機會約束規(guī)劃，是在一定的概率意義下達到最優(yōu)的理論。

第三種即是劉寶碇教授于1997年提出的相關(guān)機會規(guī)劃，是一種使事件的機會在隨機環(huán)境下達到最優(yōu)的理論。它與期望值模型和機會約束規(guī)劃一起構(gòu)成了隨機規(guī)劃的三個分支。

隨機規(guī)劃是處理數(shù)據(jù)帶有隨機性的一類數(shù)學規(guī)劃，它與確定性數(shù)學規(guī)劃最大的不同在于其系數(shù)中引進了隨機變量，這使得隨機規(guī)劃比起確定性數(shù)學規(guī)劃更適合于實際問題。在管理科學、運籌學、經(jīng)濟學、最優(yōu)控制等領(lǐng)域，隨機規(guī)劃有著廣泛的應(yīng)用。

隨機規(guī)劃的求解方法大致分兩種。

第一種是轉(zhuǎn)化法，即將隨機規(guī)劃轉(zhuǎn)化成各自的確定性等價類，然后利用已有的確定性規(guī)劃的求解方法解之；

另一種是逼近方法，利用隨機模擬技術(shù)，通過一定的遺傳算法程序，得到隨機規(guī)劃問題的近似最優(yōu)解和目標函數(shù)的近似最優(yōu)值。