隨機(jī)規(guī)劃是對(duì)含有隨機(jī)變量的優(yōu)化問(wèn)題建模的有效的工具并已有一個(gè)世紀(jì)的歷史。

第一種隨機(jī)規(guī)劃是美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家丹澤1955年提出的，康托羅維奇在這方面的貢獻(xiàn)，不在于這個(gè)新方法本身，而在于把它應(yīng)用于制定最優(yōu)計(jì)劃。是廣泛使用的期望值模型，即在期望約束條件下，使得期望收益達(dá)到最大或期望損失達(dá)到最小的優(yōu)化方法。

第二種是由查納斯（A.Charnes）和庫(kù)伯（W.W.Cooper）于1959年提出的機(jī)會(huì)約束規(guī)劃，是在一定的概率意義下達(dá)到最優(yōu)的理論。

第三種即是劉寶碇教授于1997年提出的相關(guān)機(jī)會(huì)規(guī)劃，是一種使事件的機(jī)會(huì)在隨機(jī)環(huán)境下達(dá)到最優(yōu)的理論。它與期望值模型和機(jī)會(huì)約束規(guī)劃一起構(gòu)成了隨機(jī)規(guī)劃的三個(gè)分支。

隨機(jī)規(guī)劃是處理數(shù)據(jù)帶有隨機(jī)性的一類(lèi)數(shù)學(xué)規(guī)劃，它與確定性數(shù)學(xué)規(guī)劃最大的不同在于其系數(shù)中引進(jìn)了隨機(jī)變量，這使得隨機(jī)規(guī)劃比起確定性數(shù)學(xué)規(guī)劃更適合于實(shí)際問(wèn)題。在管理科學(xué)、運(yùn)籌學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、最優(yōu)控制等領(lǐng)域，隨機(jī)規(guī)劃有著廣泛的應(yīng)用。

隨機(jī)規(guī)劃的求解方法大致分兩種。

第一種是轉(zhuǎn)化法，即將隨機(jī)規(guī)劃轉(zhuǎn)化成各自的確定性等價(jià)類(lèi)，然后利用已有的確定性規(guī)劃的求解方法解之；

另一種是逼近方法，利用隨機(jī)模擬技術(shù)，通過(guò)一定的遺傳算法程序，得到隨機(jī)規(guī)劃問(wèn)題的近似最優(yōu)解和目標(biāo)函數(shù)的近似最優(yōu)值。