金融物理學(xué)是用統(tǒng)計(jì)物理、理論物理、復(fù)雜系統(tǒng)理論、非線性科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)等的概念、理論和方法研究金融市場(chǎng)，通過自組織而涌現(xiàn)的宏觀規(guī)律及其復(fù)雜性的一門新興交叉學(xué)科。簡(jiǎn)而言之，金融物理學(xué)家將金融市場(chǎng)看作一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)，其中的各種數(shù)據(jù)（如個(gè)股價(jià)格、指數(shù)、房?jī)r(jià)等）看作是物理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，力圖尋找和闡釋其中的物理規(guī)律。

金融物理學(xué)的主要研究?jī)?nèi)容包括四個(gè)方面，其中的大部分內(nèi)容在本書的后續(xù)章節(jié)會(huì)進(jìn)行深入介紹。需要指出的是，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)的李平等人也給出了一個(gè)十分類似的分類(李平、汪秉宏、全宏?。骸督鹑谖锢淼娜舾蓡栴}與研究進(jìn)展(I)：價(jià)格的統(tǒng)計(jì)分析與價(jià)格漲落的隨機(jī)過程模擬》，《物理》，2004，33(1)：28～33)。

第一，金融市場(chǎng)變量(包括收益率、波動(dòng)率等)的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，特別是金融市場(chǎng)中涌現(xiàn)的具有普適性的標(biāo)度律，其中最基本的性質(zhì)是關(guān)于收益率的尖峰胖尾分布。

第二，證券的相關(guān)性、極端事件、金融風(fēng)險(xiǎn)管理和投資組合等。分形市場(chǎng)假說研究相關(guān)變量(特別是收益率)的長(zhǎng)期記憶性，或自相關(guān)性，認(rèn)為價(jià)格演化中存在自相似結(jié)構(gòu)。多重分形理論和方法也被廣泛應(yīng)用于金融市場(chǎng)時(shí)間序列的分析。

第三，宏觀市場(chǎng)的建模和預(yù)測(cè)，包括用隨機(jī)過程對(duì)收益率建模和對(duì)數(shù)周期性冪律模型等。對(duì)數(shù)周期性冪律模型是基于交易者之間的相互模仿，這些局部相互作用可形成正反饋，從而導(dǎo)致泡沫和反泡沫的產(chǎn)生，因此可用于金融泡沫和反泡沫的建模和預(yù)測(cè)。對(duì)數(shù)周期性冪律模型可分為兩大類，即維爾斯特拉斯族模型和朗道族模型。

第四，金融市場(chǎng)的微觀模型，主要包括基本面投資者和噪聲交易者博弈、逾滲模型(Percolation Models)、伊辛模型(Ising Models)、少數(shù)者博弈模型(Minority Games)等，以及由此而衍生出來(lái)的各種模型。通過對(duì)微觀模型的模擬研究，可以深入了解金融市場(chǎng)的微觀結(jié)構(gòu)和價(jià)格形成機(jī)制。