序貫決策是用于隨機性或不確定性動態(tài)系統(tǒng)最優(yōu)化的決策方法。

序貫決策的特點是：

①所研究的系統(tǒng)是動態(tài)的，即系統(tǒng)所處的狀態(tài)與時間有關，可周期（或連續(xù)）地對它觀察；

②決策是序貫地進行的，即每個時刻根據(jù)所觀察到的狀態(tài)和以前狀態(tài)的記錄，從一組可行方案中選用一個最優(yōu)方案（即作最優(yōu)決策），使取決于狀態(tài)的某個目標函數(shù)取最優(yōu)值（極大或極小值）；

③系統(tǒng)下一步(或未來)可能出現(xiàn)的狀態(tài)是隨機的或不確定的。

序貫決策的過程是：從初始狀態(tài)開始，每個時刻作出最優(yōu)決策后，接著觀察下一步實際出現(xiàn)的狀態(tài)，即收集新的信息，然后再作出新的最優(yōu)決策，反復進行直至最后。

系統(tǒng)在每次作出決策后下一步可能出現(xiàn)的狀態(tài)是不能確切預知的，存在兩種情況：

①系統(tǒng)下一步可能出現(xiàn)的狀態(tài)的概率分布是已知的，可用客觀概率的條件分布來描述。對于這類系統(tǒng)的序貫決策研究得較完滿的是狀態(tài)轉移律具有無后效性的系統(tǒng)，相應的序貫決策稱為馬爾可夫決策過程，它是將馬爾可夫過程理論與決定性動態(tài)規(guī)劃相結合的產(chǎn)物。

②系統(tǒng)下一步可能出現(xiàn)的狀態(tài)的概率分布不知道，只能用主觀概率的條件分布來描述。用于這類系統(tǒng)的序貫決策屬于決策分析的內容。