壓力測試確立系統(tǒng)穩(wěn)定性的一種測試方法，在軟件工程、金融風(fēng)險管理等領(lǐng)域應(yīng)用比較普遍。通常在系統(tǒng)正常運作范圍之外進(jìn)行，以考察其功能極限和隱患。

　　在金融風(fēng)險管理領(lǐng)域里，壓力測試是指將金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合置于某一特定的極端情境下，如經(jīng)濟(jì)增長驟減、失業(yè)率快速上升到極端水平、房地產(chǎn)價格暴跌等異常的市場變化，然后測試該金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合在這些關(guān)鍵市場變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況，看是否能經(jīng)受得起這種市場的突變。

　　壓力測試是巴塞爾協(xié)議II中與風(fēng)險價值模型VAR（99%，X）對應(yīng)的概念，即對于置信度99%以外突發(fā)事件的測試。

　   2009年2月10日，美國財政部長蓋特納提出對全美最大的19家銀行進(jìn)行壓力測試。這19家銀行截至去年底資產(chǎn)均超過1000億美元，共占美國銀行系統(tǒng)2/3的資產(chǎn)和超過一半的貸款。這是美國政府旨在判定銀行“缺血”程度而設(shè)定的一項調(diào)查，其最終目標(biāo)是讓這些金融機(jī)構(gòu)在未來兩年繼續(xù)持有充足資本，同時仍能提供消費信貸。

　　約180位聯(lián)邦監(jiān)管官員、督察人員及經(jīng)濟(jì)學(xué)家參與了測試。假定兩種情景：測試設(shè)定了當(dāng)前危機(jī)之下和危機(jī)深化時兩種情景。第一種情景中，測試方設(shè)定，美國2009年失業(yè)率為8.4%；2010年失業(yè)率達(dá)到8.8%，房價繼續(xù)下跌14%.第二種情景中，美國2010年失業(yè)率達(dá)10.3%，房價繼續(xù)下跌22%。

　　測試檢驗了19家銀行在這兩種情景中損失有多大、是否能生存下來、“弱者”需補(bǔ)充多少資本金等情況。

　　測試結(jié)果公布之前，有專家指出，如果美國銀行業(yè)資金缺口超過2000億美元，那就說明這個行業(yè)遇到了大麻煩；如果不超過1000億美元，則說明情況不像想象的那么糟。

　　2009年5月7日，美國聯(lián)邦儲備委員會正式公布對19家大型銀行的“壓力測試”結(jié)果，其中10家銀行必須在今年11月底前籌措到746億美元新增資本金，以應(yīng)對經(jīng)濟(jì)衰退加深的形勢。

　　其中，美國銀行“缺血”最多，需要籌措339億美元。接下來依次為，富國銀行137億美元、通用汽車金融服務(wù)公司115億美元、花旗集團(tuán)55億美元、區(qū)域金融集團(tuán)25億美元、太陽信托銀行公司22億美元、摩根士丹利18億美元、科凱國際集團(tuán)（KeyCorp）18億美元、五三銀行11億美元、匹茲堡國民商業(yè)銀行6億美元。

　　摩根大通、高盛、大都會保險、美國運通、美國銀行公司、紐約梅隆銀行、第一資本金融公司、道富銀行、BB&T銀行控股公司因資產(chǎn)狀態(tài)良好，順利“過關(guān)”，無需另行籌措資金。

　　測試結(jié)果顯示，假如經(jīng)濟(jì)衰退進(jìn)一步加深，這19家銀行在2009年和2010年的虧損額總計可能達(dá)到6000億美元。這一估算也被市場視為過于樂觀。

　  識別那些可能提高異常利潤或損失發(fā)生概率的事件或情境，度量這些事件發(fā)生時銀行資本充足率狀況。測試的質(zhì)量取決于構(gòu)造合理、清晰、全面的情景。

　　銀行的壓力測試通常包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、其他風(fēng)險等方面內(nèi)容。壓力測試中，商業(yè)銀行應(yīng)考慮不同風(fēng)險之間的相互作用和共同影響。

　　壓力測試包括敏感性測試和情景測試等具體方法。敏感性測試旨在測量單個重要風(fēng)險因素或少數(shù)幾項關(guān)系密切的因素由于假設(shè)變動對銀行風(fēng)險暴露和銀行承受風(fēng)險能力的影響。情景測試是假設(shè)分析多個風(fēng)險因素同時發(fā)生變化以及某些極端不利事件發(fā)生對銀行風(fēng)險暴露和銀行承受風(fēng)險能力的影響。

　　壓力測試能夠幫助商業(yè)銀行充分了解潛在風(fēng)險因素與銀行財務(wù)狀況之間的關(guān)系，深入分析銀行抵御風(fēng)險的能力，形成供董事會和高級管理層討論并決定實施的應(yīng)對措施，預(yù)防極端事件可能對銀行帶來的沖擊。對于日常管理中廣泛應(yīng)用各類風(fēng)險計量模型的銀行，壓力測試應(yīng)成為模型方法的重要補(bǔ)充。壓力測試也能夠幫助銀監(jiān)會充分了解單家銀行和銀行業(yè)體系的風(fēng)險狀況和風(fēng)險抵御能力。